如果已知期权的价值为10元,期权的时间价值为6元,则该期权的内在价值为()元。
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某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%,或者下降20%。无风险报酬率为6%,则根据复制组合原理,该期权价值是()元。
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如果已知期权的价值为10元,期权的内在价值为9元,则该期权的时间溢价为()元。
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假设甲股票的最新交易价格为20元,其行权价为25元的下月认沽期权的最新交易价格为6元,则该期权的内在价值和时间价值分别为()元。
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假设丙股票现价为14元,行权价格为15元的该股票认购期权权利金为1.2元,则该期权的内在价值与时间价值分别为()元。
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假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为85元,到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%。现拟建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。则下列计算结果正确的有()
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假设丁股票现价为14元,行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元,则该期权的内在价值与时间价值分别为()元。
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甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值,下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有()。
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假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者下降29.68%。无风险利率为每年4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为()元。
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假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险利率为每年4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为()元。
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ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为()元。
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某股票的两种期权(看涨期权和看跌期权)的执行价值均为60元,6个月后到期,半年无风险利率为4%,股票的现行价格为72元,看涨期权的价格为18元,则看跌期权的价格为()元。
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两种期权的执行价值均为60元,6个月后到期,6个月的无风险利率为4%,股票的现行价格为72元,看涨期权的价格为18元,则看跌期权的价格为()元。
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假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。期权的价值为多少?
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投资者持有一份行权价格为10元的甲股票认沽期权,持有至到期日时,该股票价格为9元,那么当前该期权的时间价值为()元,内在价值为()元。
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假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定其价值时,如果已知股价下行时的到期日价值为0,套期保值比率为0.6,则该期权的执行价格为()元。
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假设乙股票最新交易价格为5元,对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言,若其期权金为0.7元,那么其内在价值为()元,时间价值为()元()
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某股票现在的市价为15元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险利率为8%,则根据复制组合原理,该期权价值是( )元。
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假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。如果该看涨期权的现行价格为4元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。
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甲投资人同时买入一只股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元。到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值,下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有()。
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股票A的价格为38元/股,某投资者花6.8元购得股票A的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股A股票。现知6个月后,股票A的价格上涨为50元,则此时该投资者手中期权的内在价值为()元
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某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%,或者下降20%。无风险利率为6%,则根据复制组合原理,该期权价值是()元
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甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为50元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为12.6元。如果无风险有效年利率为6.09%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为()元。
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欧式看跌期权的上限 某股票当前价格为50元,其欧式看跌期权行权价为45元,期限3个月。现该股票看跌期权的市场价格被炒到了48元,此时,投资者A想要卖出该股票,有两种方案可供选择。 (1)方案1:用48元购买该欧式看跌期权,锁定未来卖出价格 如果3个月后股票价格ST<45,则行权,卖出股票,得现金()元,由于当初投入资金为()元(不考虑资金的时间价值),故收益为-3元。 如果3个月后股票价格ST≥45,则不行权,此时手中股票价值为()元,由于当初投入资金为()元,故收益为ST-48元。
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无收益资产欧式看涨期权的上限 某股票当前价格为50元,其欧式看涨期权行权价为55元,期限3个月,到期前无红利支付。现该看涨期权的市场价格被炒到了52元,此时,投资者A想要持有该股票,有两种方案可供选择。 (1)方案1:用52元购买该欧式看涨期权,锁定未来买入价格 如果3个月后股票价格ST>55,则行权,支出()元购买股票,此时拥有的股票价值为()元。由于共计投入资金为()元(不考虑资金的时间价值),故收益为ST-107。 如果3个月后股票价格ST≤55,则不行权,此时不拥有任何资产,价值为0元。由于当初投入资金()元,故收益为-52。