久期分析已经成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
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银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
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商业银行应对理财计划设置市场风险监测指标,建立有效的市场风险识别、计量、监测和控制体系。( )
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作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析()。
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久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为:久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×(总负债/总资产)。
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商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求,应满足()。
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市场风险是银行最为复杂的风险种类,也是银行面临的最主要的风险。
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久期分析也称为(),是衡量利率变动对银行经济价值影响的-种方法。(《商业银行市场风险管理指引》附录)
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在市场风险中尤为重要的风险是(),其管理已经成为我国商业银行市场风险管理的重要内容。
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商业银行可以采用以下哪些方法计量市场风险加权资产:()
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商业银行的()应当了解本行采用的市场风险计量方法、模型及其假设前提,以便准确理解市场风险的计量结果。
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缺口分析法和久期分析法是更精确有效的流动性评估方法,商业银行应该尽量采取这两种方法,而减少采用诸如流动性指标分析和现金流分析等不精确的方法。
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银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。()
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商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用()等其他分析手段进行补充。
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缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响,而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。
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银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量风险资本要求。
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风险价值是银行计量信用风险的主要指标。
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下列各要素中,已成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据的是()。
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市场风险的计量方式包括()。①缺口分析②久期分析③外汇敞口分析④敏感性分析⑤情景分析⑥运用内部模型计算风险价值
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商业银行应采用多重指标管理市场风险限额,市场风险的限额可以采用()等指标。
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()已成为计量市场风险的主要指标
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作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,侧重于分析()。
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中信银行目前采用()计量市场风险监管资本
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市场风险的计量方式包括风险价值、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析、压力测试和运用内部模型计算市场风险资本等()
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()监管主要是针对银行集团的资本充足状况,以及信用风险、流动性风险、操作风险和市场风险等进行识别、计量、监测和分析,进而在并表基础上对银行集团的风险状况进行量化评价
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