在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。

相似题目

• 同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（　　）。

  A . 预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动 B . 预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨 C . 预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌 D . 预计标的资产的市场价格稳定

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• 备兑看涨期权策略适用于下列哪种情况？（）

  A . 认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较小的投资者 B . 认为股票价格看跌，又认为变动幅度会比较小的投资者 C . 投资者更在意某一最低收益目标能否达到 D . 投资者更在意追求最大收益

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• 如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。

  A . A.比该股票欧式看涨期权的价格高 B . B.比该股票欧式看涨期权的价格低 C . C.与该股票欧式看涨期权的价格相同 D . D.不低于该股票欧式看涨期权的价格

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• 同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（）。

  A . 预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动 B . 预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨 C . 预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌 D . 预计标的资产的市场价格稳定

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• 关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。

  A . 期权出售者在出售期权时获得一笔收入 B . 如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票 C . 如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票 D . 投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益

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• 根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。投资者构建该组合策略净支出为（）元。

  A . 4250 B . 750 C . 4350 D . 850

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• 同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是( )。

  A . 预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动 B . 预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨 C . 预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌 D . 预计标的资产的市场价格稳定

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• 小李买入甲股票的成本为20元/股，随后备兑开仓卖出一张行权价为22元，下个月到期，权利金为0.8元的认购期权，则使用该策略理论上最大收益为（）。

  A . A、无限大 B . B、0.8元 C . C、2.8元 D . D、2元

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• 甲投资者购买一股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权，下列表述中正确的有（）

  A . 该投资组合属于股票加空头看涨期权组合 B . 这种投资组合被称为“抛补看涨期权” C . 该组合到期时不需要另外补进股票 D . 该组合缩小了未来的不确定性

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• 小李买入甲股票的成本为20元/股，随后备兑开仓卖出一张行权价格为22元、下个月到期、权利金为0.8元的认购期权，则使用该策略理论上最大收益为（）。

  A . A、无限大 B . B、0.8元 C . C、2.8元 D . D、2元

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• 某公司股票的当前市价为13元，有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间为三个月，期权价格为3元。下列关于该看涨期权的说法中，正确的是（　）。

  A . 该期权处于实值状态 B . 该期权的内在价值为2元 C . 该期权的时间溢价为5元 D . 买入一股该看涨股权的最低净收入为0元

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• ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。根据上一题，某投资者采用保护性看跌期权投资策略，计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益；

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• 如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。

  A . 比该股票欧式看涨期权的价格高 B . 比该股票欧式看涨期权的价格低 C . 与该股票欧式看涨期权的价格相同 D . 不低于该股票欧式看涨期权的价格

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• 备兑看涨期权策略是指（）。

  A . 持有标的股票，卖出看跌期权 B . 持有标的股票，卖出看涨期权 C . 持有标的股票，买入看跌期权 D . 持有标的股票，买入看涨期权

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• 投资者丙以当前市价同时购入A股票的1股看涨期权和1股看跌期权，判断丙采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。

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• 备兑看涨期权策略的盈利情况为（）。

  A . 出售看涨期权在股价较低时盈利 B . 持有股票在股价较低时亏损 C . 综合收益在股价较高时盈利，且收益随股价上升而上升 D . 综合收益在股价较低时亏损

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• 某公司股票的当前市价为20元，有一份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间为一年，期权价格为6元。下列关于该看涨期权的说法中，不正确的是（ ）。

  A . 该期权处于实值状态 B . 该期权的内在价值为0元 C . 该期权的时间溢价为1元 D . 该期权的最大时间溢价为6元

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• 备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 一家银行出售了价值300000美元的看涨期权，标的资产是100000股股票。股票的交易价格是50美元，期权的执行价格是49美元，到期日是3个月，波动率是20%，利率是5%，银行该如何进行delta对冲？（平值看涨期权的delta值接近0.5）

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• 共用题干于先生购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。如果到期时股票价格为18元，则于先生的策略净收益为（）元。

  A．-3 B．0 C．1 D．3

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• 小李买入甲股票的成本为20元/股，随后备兑开仓卖出一张行权价格为22元、下月到期、权利金为0.8元的认购期权，则使用该策略理论上最大的收益为()

  A．无限大 B．0.8元 C．2.8元 D．2元

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• 下列关于备兑看涨期权策略的表述，错误的是（）

  A．备兑看涨期权又称抛补式看涨期权 B．备兑看涨期权策略适用于认为股市看涨，且变动幅度较大的投资者 C．投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益 D．备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略

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• 某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股（合约单位为1000股，不考虑手续费用）。（1）如果股票的市场价格为71.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的损益为（）

  A．5850港元 B．4940港元 C．3630港元 D．2070港元

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• 投资者甲同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，执行价格均为50元，看涨期权的期权费为2.4元，看跌期权的期权费为2元，1年后到期，如果到期日股票的价格为45元，则该投资策略的组合净损益为（）元。

  A．-0.6 B．0.6 C．-9.4 D．9.4

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