按投资组合理论,假如市场的整体平均收益率是10%,无风险资产收益率为5%,一个投资项目的系统性市场风险系数是0.5,则其预期收益率为()。
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甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元,即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,平均风险股票的市场必要报酬率为16%。计算该股票组合的风险报酬率。
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K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5;它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%,市场上所有股票的平均收益率为14%,无风险收益率为10%。该公司为降低风险,售出部分甲股票,买入部分丙股票,甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%,其他因素不变。
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已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法中正确的是()。
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无风险利率为5%,市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%,在CML线上的某一投资组合的预期收益率为20%,则该组合的标准差为()。
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某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为4%,则该投资组合的β系数为()。
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已知目前无风险资产收益率为6%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为13%。如果A公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为3.38%,则下列说法正确的有( )。
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已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有()。
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信奉有效市场理论的机构投资者通常采用指数化型证券组合,以求获得市场平均的收益水平。()
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甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元,即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,平均风险股票的市场必要报酬率为16%。计算该股票组合的综合贝他系数。
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目前市场上无风险收益率为10%,市场平均的股票收益率为15%,公司的β系数为1.5,则投资者预期的收益率为()。
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某投资组合的必要收益率为15%,市场上所有组合的平均收益率为12%,无风险收益率为5%,则该组合的β系数为()。
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假定某投资的风险系数为 2 ,无风险收益率为 10% ,市场平均收益率为 15% ,则其期望收益率为 ( )
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某证券投资组合中有甲、乙两种股票,β系数分别为0.75和1.25,甲、乙两种股票所占价值比例分别为30%和70%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为()
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某普通股面值l元,每年获利0.08元,无风险资产的收益率6%,市场组合的平均收益率10%,该股票的贝塔系数为1.5。根据CAPM模型和零增长模型估算该股票的合理投资价值。
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假设某个投资者原先预期今年市场收益率为10%,在此情况下,一个β系数为1.4的股票,预期收益率为12%。后因经济整体向好,投资者提高市场预期收益率到15%,假设无风险收益率不变。该股票的预期收益率为( )。
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已知无风险收益率为3%,市场组合的预期收益率与标准差分别为12%和18%,投资者可以以无风险利率融资。根据投资组合理论,理财师小赵为客户张先生构建了有效的投资组合,该投资组合的预期收益率为21%。根据上述信息可知:小赵为张先生构造的投资组合的标准差为()。
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假设某个投资者原先预期今年市场收益率为10%,在此情况下,他买入了一个β系数为1.4,预期收益率为12%的股票。后因经济整体向好,投资者提高市场预期收益率到15%,假设无风险收益率不变,这时,股票的预期收益率提高到19%。此题中无风险收益率应该为( )。
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1、资料:某公司投资组合中有5种股票(A、B、C、D、E),所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%;其中,β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7;股票市场平均收益率为16%,无风险收益率为10%。 要求: (1)计算各种股票各自的必要收益率。 (2)假设市场是均衡的,计算该投资组合的预期收益率。 (3)计算该投资组合的综合β系数。
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某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。
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某投资组合平均收益率为10%,收益率标准差为15%,贝塔值为1.2,若无风险利率为5%,则该投资组合的夏普比率为()
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证券市场组合的期望报酬率是10%,标准差为20%,甲投资人以自有资金100万元和按6%的无风险利率借入的资金40万元进行市场证券投资,甲投资人的标准差为()
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已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有()
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某投资组合平均收益率为22%,收益率标准差为10%,贝塔值为2.5,若无风险利率为8%,则该投资组合的夏普比率为()
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限定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%,基金A的平均收益率为7.6%,标准差为10%,贝塔值为1.2,基金B的平均收益率为17.5%,标准差为20%,被贝塔值为1.0;基金C的收益率为17.4%,标准差30%,贝塔值0.8,那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是()
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