特定风险的资本要求等于各不同市场中各类股票头寸之和乘以8%后所得的各项数值之和。
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根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。
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在计算操作风险经济资本配置的标准法中,ß值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数,下列()产品线的p因子等于l8%。
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某公司年息税前盈余为1000万元,假设可以永续,该公司不存在优先股。股东和债权人的投入及要求的回报不变,股票账面价值2000万元,负债金额600万(市场价值等于账面价值),所得税税率为30%,企业的税后债务资本成本是7%,市场无风险利率为5%,市场组合收益率是11.5%,该公司股票的β系数为1.2,则可以得出()。
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下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法,正确的有()。
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商品风险对应的资本要求等于以下哪几项之和()
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某公司年息税前利润为1000万元,假设可以永续,该公司不存在优先股。股东和债权人的投入及要求的回报率不变,股票账面价值2000万元,负债金额600万元(市场价值等于账面价值),所得税税率为30%,企业的税后债务资本成本是7%,市场无风险利率为5%,市场组合收益率是11.5%,该公司股票的β系数为1.2,则可以得出()。
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VaR模型应用体现在()。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求,交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
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商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求,应满足()。
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交易账户总头寸在哪些情况下商业银行必须计提市场风险资本()
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股票风险分为股票特定风险和股票风险一般风险,其资本计提比率都为8%。
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商业银行按照监管当局规定的风险权重以及头寸统计、衍生品处理方法计算市场风险资本,这种市场风险资本计提方法被称为()
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《商业银行资本管理办法(试行)》规定,市场风险资本要求为()的资本要求之和。
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市场风险加权资产等于市场风险资本要求除以12.5。()
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某公司年息税前利润为1000万元,假设可以永续,该公司不存在优先股。股东和债权人的投入及要求的回报不变,股票账面价值2000万元,负债金额600万元(市场价值等于账面价值),所得税税率为30%,企业的税后债务资本成本是7%,市场无风险利率为5%,市场组合收益率是11.5%,该公司股票的口系数为1.2,则可以得出()。
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2013年1月6日,巴塞尔委员会发布(),对商业银行营运资本的定义、风险头寸的计量以及风险度确定等内容提出明确要求,除纳入信用风险和市场风险等内容外,还将操作风险等因素囊括进来。
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资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
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银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量风险资本要求。
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商品风险的简化法中,每种商品的远期缺口风险,基差风险和持有风险的资本要求为多头头寸和空头头寸之和的()。
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( )=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险(Gamma 和Vega)资本要求简单加总。
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下列各要素中,已成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据的是()。
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商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求,应满足()。A.可解释交易组合的历史价格变化
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在两个或更多的市场上构筑头寸来利用不同市场定价的差异中套取无风险利润的交易行为称为()
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风险资本要求和风险资本要求为一般市场风险资本要求和特定风险资本要求之和
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在计算操作风险经济资本配置的标准法中,芦值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数,()产品线的卢因子等于18%
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