一个投资者持有领子期权，是指他买入资产，买入价外看跌期权，同时卖出价外的看涨期权。两个期权的到期日相同。假设Marie欲购买Hollywood公司不分红的普通股的领子期权，期限为6个月。她希望看跌期权的行权价为45美元，以及看涨期权的行权价为75美元。当前Hollywood公司的股票价格为60美元/股。Marie可以连续复利计算条件下的无风险利率7%借贷，每年的股票回报标准差是50%。利用布菜克斯科尔斯模型计算Marie想购买的领子期权的成本。领子期权起了什么作用？
相似题目
-
对于买入看跌期权来说，投资净损益的特点有（）。
-
看跌期权也称为（），投资者之所以买入它，是因为预期该看跌期权的标的资产的市场价格将下跌。
-
个股期权交易实行限仓制度，某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张。在8月16日，A投资者仓位里有标的同为XYZ的买入看涨期权560张，买入看跌期权840张，卖出看涨期权100张，卖出看跌期权120张，请问此时，A投资者最多能买入标的为XYZ的看涨期权多少张？（）
-
当投资者买入一手看跌期权时，下列说法正确的是（）。
-
对于买入看跌期权来说，投资净损益的特点是（）
-
有买入金融资产权的期权叫做看涨期权，有卖出金融资产权利的期权叫做看跌期权。（）
-
购买1股股票，同时买入该股票的1股看跌期权，这样的投资策略是（ ）。
-
某人如果同时买入一份看涨期权和一份看跌期权，这两份合约具有相同的到期日、协定价格和标的物，在投资者（）。
-
某投资者买入一只股票的看跌期权，当股票的市场价格低于执行价格时，该投资者正确的选择是（）。
-
某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（）时，该投资者不赔不赚。
-
某投资者买入看跌期权，一旦期货合约的市场价格低于敲定价格，则该投资者就可以通过申请执行而获利。（）
-
王先生符合个股期权合格投资者的规定，其前6个月持有沪市市值日均资产为126万，则王先生可以买入开仓的资金规模为（）。
-
个股期权交易实行限仓制度，某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张。在8月16日开盘时，A投资者仓位里有标的同为XYZ期权，股票XYZ昨天收盘价为50元，具体如下：买入的执行价格为45元9月份到期的看涨期权560张；买入的执行价格为50元9月份到期的看跌期权330张；卖出的执行价格为55元12月份到期的看涨期权220张；卖出的执行价格为50元12月份到期的看跌期权110张；请问此时，A投资者最多能买入标的为XYZ的看跌期权多少张？（）
-
某人买入一份看涨期权和同品种看跌期权一份，假如目前该股市价为18元，看涨期权合约期权费3元，协定价19元，看跌期权合约期权费2元，协定价26元，试证明投资者最低的盈利水平为200元。
-
某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为（）。
-
当交易者预期某金融资产的市场价格上涨时，他可以买入看涨期权或者卖出看跌期权。 （）此题为判断题(对，错)。
-
投资者之所以买入看跌期权，是因为他预期这种金融资产的价格将会（）。 A．上涨 B．下跌 C．不变 D．不确定
-
某投资者在5月份买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看涨期权。权利金为300点，同时又买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看跌期权，权利金为200点。则期权到期时，（）。
-
瑞银集团（UBS）在香港联交所发行了一款欧式看跌期权，标的资产为1股腾讯，到期日为2019年9月30日，执行价格为280.88港元，期权费为25港元。假设2019年9月30日腾讯的收盘价为290港元，则买入该期权的投资者的净损益是（）港元
-
投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（)时，该投资者不赔不赚。A
-
某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶，而原汕标的物价格为12.90美元/桶。此时，该投资者拥有的看跌期权为（）期权。
-
根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。
-
当某投资者通过买入看跌期权对现货多头持仓进行套期保值，下列关于期权合约执行价格的选择的说法正确的是( )。
-
某投资者在800美分的价位，卖出了20手大豆的空头合约，此时市场价格已经跌到780美分，空头合约如果现在平仓，则可以获利。但是投资者想要先锁定利润，他应该（）。I买入看涨期权Ⅱ卖出看涨期权Ⅲ买入看跌期权Ⅳ卖出看跌期权