S&P500指数样本最多的是()。
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作为股指期权的发源地,()于1983年3月推出S&P 100股指期权,并又于1983年7月推出了S&P 500指数期权。
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S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约,并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,他的净收益是()。
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芝加哥商业交易所的S&P500与E-miniS&P500期货合约和中国金融期货交易所(CFFEX)的沪深300指数期货合约的最小变动点一致。()
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CME的S&P500指数期货合约的规格是()。
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道琼斯指数股票数量多,对美国股市的覆盖面与代表性高于S&P500指数,且计算方法采用加权算术平均法,能够精确地反映美国股票市场的变化,因此备受世界各国的关注。()
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某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票,分别投入100万美元,三只股票与S&P500的β系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。
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s&p500指数合约时美式合约。
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GE用6个月S&P500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值,组合贝塔值为2,现在的期货价格为2500,GE需要卖出100份期货合约。
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某年6月的S&P500指数期货为800点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为()点。
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一个交易组合价值对于S&P500指数的delta值为-2100,S&P500指数的当前市价为1000美元,当S&P500指数价格上涨到1005时,交易组合的价格会:
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某公司想运用4个月期的S&P 500股票指数期货合约来对冲某个价值为2 100 000美元的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.50。一份S&P 500股指期货合约的价值为:300×500美元=150 000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。
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雅虎公司的股票在被选入S&P500指数后的一个月内,股价从之前的115$上升至210$,如果你认为雅虎股票由于被纳入指数而导致市场反应过度,希望通过卖空雅虎进行套利而获取收益,这时你将面临什么风险()
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S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约,并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,他的净收益是()。
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目前,芝加哥商业交易所S&P500指数期货的原乘数为()美元
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假定当期s&p500指数的价值水平是200(以指数来表示)。在未来6个月内该指数所代表的股票的红利收益率预计为4%。新发行的6个月期国库券现在以6%的6个月收益率出售。6个月s&p500指数期货合约的理论价值是多少?
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某年6月的S81P500指数为800点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则理论上6个月后到期的S&P500指数为()点。
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某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的卢值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为()。
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某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设-个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数为()。
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某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票,分别投入100万美元,三只股票与S&P500的β系数分别为0. 9、1. 5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。
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某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位,因此购买了3份6个月期的s&P股票指数期货(当时指数为400点,1点500美元)。那么,对于该投资者而言,其套期保值比率为()。
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某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票分别花费100万美元,三只股票与S&P500的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500指数期货合约的期指为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。
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某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的卢值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为:300×500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。
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某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5500000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。
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考虑一个S&P500的3个月期期货合约,假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%,指数的现值为400,连续复利的无风险利率为每年8%。则则期货价格为()。
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