根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有（ ）。

相似题目

• （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。

  A . 资产组合 B . 资本市场线 C . 资产风险度 D . 资产定价理论

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• 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据现代投资组合理论，采取资产规避策略，意义在于用一个包括了基础资产和规避资产的投资组合可减少风险甚至没有风险。这一思路要求组合资产的相关系数接近-1时规避效果最好，如再保险。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有（ ）。

  A . 贝塔系数 B . 期望值 C . 权重 D . 协方差

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• 投资组合风险大小的衡量指标包括（）。

  A . 协方差 B . 相关系数 C . 方差 D . 标准离差 E . 期望收益

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• 根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据现代证券组合理论，股票市场的风险可分为系统性风险和（）两个部分。

  A . 再投资风险 B . 融资风险 C . 利率风险 D . 非系统性风险

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• （ ）系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

  A . 伽玛 B . 阿尔法 C . 贝塔 D . 西格玛

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• 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）

  A . 正确 B . 错误

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• 现代投资组合理论对投资者对于收益和风险态度的假设是（）。

  A . 不满足性 B . 容易满足 C . 厌恶风险 D . 爱好风险

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• 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据现代组合投资理论，理性投资者（）

  A . 受到效用最大化动机的驱使 B . 对风险的承受力很强 C . 受到收益最大化动机的驱使 D . 所选择证券组合的特征是：在同等风险水平上收益最高和在同等收益水平上风险最小

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• 某基金投资了期限为3年、由牛市价差期权组合和固定利率债券构成的结构化产品。能够反映产品存续期间所面临的风险的指标有（）。

  A . A.久期 B . B.Delta C . C.Gamma D . D.Theta

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• 根据投资组合理论,不同股票的投资组合可以降低风险,股票种类越多,风险越小,由市场全部股票构成的投资组合的风险为零。 (　　)

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• 根据投资组合理论,不同股票的投资组合可以降低风险,股票种类越多,风险越小,由市场全部股票构成的投资组合的风险为零。 ( )

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。比如，能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)4.jpg' />

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• （）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映投资对象对市场变化的敏感度

  A．贝塔系数 B．下行风险 C．最大回撤 D．跟踪误差

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。下列能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)4.jpg' />

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• 若某投资组合的詹森指标为0.55%,期望收益率为7%,无风险收益率为4.8%,市场组合收益率为6.30%,则该投资组合的β系数大小为()

  A．1.0 B．1.1 C．1.2 D．1.3

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• （）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

  A.下行风险标准差 B.贝塔系数（β） C.风险敞口 D.风险价值

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• 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 　　A.证券投资组合能消除大部分系统风险 　　B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 　　C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 　　D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

  A．证券投资组合能消除大部分系统风险 B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C．当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D．当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

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• 投资组合原理揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。（)

  对 错

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