证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是（）。
相似题目
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证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化
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某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。
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任意证券或组合的期望收益率由（）构成。
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在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
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证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率
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在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）
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根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由()构成。
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如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。
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完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。
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根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由（ ）构成。
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组合投资P的期望收益率的计算公式是以组合中各证券的（）为权重的加权平均。
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选择不同的组合权数，可以得到不同的证券组合，从而得到不同的期望收益率和方差。（）
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证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。（）
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根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由（ ）构成。
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在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（ ）
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（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
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当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（）
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考虑5%收益的国库券和风险证券A组成一个资产组合，其中A的期望收益=0.15；方差=0.04，如果要求该组合的期望收益为10%，问证券A的配比是（）？
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某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差为（)。
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一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？
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传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（)。A．证券组合的期望收益率B．证券组合
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某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差不为（)。
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证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。[2013年9月证券真题]