假设标的资产价格为80,执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40,两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略,如果不考虑交易成本,到期时,策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。
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假设ABC公司的股票现在的市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为50元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降20%。无风险利率为每年4%,则利用复制原理确定期权价格时,下列复制组合表述不正确的是()
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假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为85元,到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%。现拟建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。则下列计算结果正确的有()
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假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者下降29.68%。无风险利率为每年4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为()元。
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蓝天公司Z产品材料的计划单价为80元/千克,实际价格75元/千克,材料消耗数量计划300千克,实际消耗302千克,材料消耗数量变动和材料价格变动对单位成本的影响分别是()元。
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假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险利率为每年4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为()元。
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假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,若当前的期权价格为8元,则下列表述正确的是()。
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假设:X为执行价格,P为看跌期权的权利金,S为标的资产的价格。买进看跌期权时,下列哪些情况会出现盈利?()
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假设E公司股票目前的市场价格为10元,半年后股价有两种可能:上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为11元,到期时间为6个月,则套期保值比率为()
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假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1,无风险报酬率为每年4%。执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)?
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假设某公司股票的现行市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为32元,到期时间是6个月。6个月以后股价可能是48元和22元两种情况。无风险利率为每年8%,若当前的期权价格为5元,则下列表述正确的是( )。
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一个投资者以13美元购入一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内涵价值和时间价值分别是()美元。
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假设E公司股票目前的市场价格为10元,半年后股价有两种可能:上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为11元,到期时间为6个月,则套期保值比率为()。
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假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为是62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,按照复制原理下列表述正确的有( )。
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ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。假设年无风险利率为4%,计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格;
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假设选择一篮子商品和服务来计算CPI, 2002年被选为基准年。2002年,这个篮子的价格是75美元;2004年,该篮子的成本为79.50美元;而在2006年,这个篮子的价格为85.86美元,CPI的值是( )。
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假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是()
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当标的资产价格S=10000,若假设e-rt等于0.98,根据上下边界套利原理,下列存在套利机会的看涨期权有()。A执行价格为8000,权利金为2150的看涨期权
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假设一个S&P500指数上的欧式看涨期权,期权期限为2个月,股指的现值为950,执行价格为910,无风险利率为年率9%,波动率为年率30%。在第一个月及第二个月,预计股指将分别提供0.3%和0.4%的股息。则根据有收益资产期权定价模型计算期权价格为()。
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假设该公司的股票现在市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为48元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%,年无风险报价利率为4%,则利用复制原理确定期权价格时,下列说法错误的有()
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假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,若当前的期权价格为8元,则下列表述正确的是()
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5、假设标的资产价格为50元,每年红利现值为2元,一年期无风险利率为4%(连续复利),一年期标的资产期货的理论价格为()元。(保留四位小数)
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农业价格支持系统保证农场主的产品价格有一个最低保障价格。试将该计划描述为一份期权。标的资产是什么?执行价格是什么?
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假设当前时刻标的资产的价格是103,执行价格是100的看涨期权的价格为9.01,波动率是0.155,vega是38,在其他参数不变的情况下,如果波动率上涨到0.160,期权的价格是()。
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当前标的资产价格是38元,到期时间相同的执行价格分别是40、41和42的三个看涨期权的价格分别是0.4,0.30和0.1,进行凸性套利的话,期权到期时,策略的最大盈利与最小盈利分别是()。
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