到期收益率是（）

相似题目

• 对于已经上市的债券来说，到期日相同的债券其到期收益率的不同是由于（）。

  A . 风险不同引起的 B . 无风险利率不同引起的 C . 风险不同和无风险利率不同共同引起的 D . 票面利率不同引起的

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• 还有2年到期、面值为1000美元、息票利率为8%、到期收益率为12%的息票债券，其售价应是多少？（）

  A . 920美元； B . 924.74美元； C . 932.4美元； D . 1035.71美元； E . 1120美元。

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• 某零息债券还有1年到期，目前市场价格为94元，面值100元。则此时该债券的到期收益率是（）。

  A . 6.38% B . 6.00% C . 9.40% D . 无法计算

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• 债券到期收益率隐含两个重要假设，一个是投资者持有至到期，另一个是（）。

  A . 票面利率不变 B . 计息方式不发生变化 C . 利息再投资收益率不变 D . 债券市场价格不变

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• 什么是到期收益率？

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• 有一笔国债，5年期，平价发行，票面利率12.22%，单利计息，到期一次还本付息，到期收益率（复利，按年计息）是（）

  A . 9% B . 11% C . 10% D . 12%

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• 债券到期收益率中的收益是指（）

  A . 利息收入 B . 一部分资本收益 C . 买卖中的差价收入 D . 既包括利息收入，又包括一部分资本收益

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• 债券到期收益率计算的原理是（）。

  A . 到期收益率是购买债券后一直持有到期的内含报酬率 B . 到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率 C . 到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和 D . 到期收益率的计算要以债券每年末计算并支付利息、到期一次还本为前提

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• 假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为()。

  A . r=F/C B . r=C/F C . r=(F/P)1/n-1 D . r=C/P

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• 持有该债券至到期日的到期收益率是多少?

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• 债券到期收益率计算的原理是（）

  A . 到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率 B . 到期收益率是使未来现金流量现值等于债券购入价格的折现率 C . 到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和 D . 到期收益率的计算要以债券每年末计算并支付利息、到期一次还本为前提

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• 到期收益率是指投资者自购入债券起至到期日所能获得的收益率。它实际上是购入债券的内涵报酬率，是使债券未来所有利息与到期面值的现值之和等于现在市价（购入价）时的贴现率。

  A . 正确 B . 错误

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• 债券的到期收益率是指（）。

  A . 当债券以折价方式卖出时，低于息票率；当以溢价方式卖出时，高于息票率 B . 以任何所得的利息支付都是以息票率再投资这一假定为基础的 C . 使所支付款项的现值等于债券价格的折现率 D . 建立在所得的利息支付都以将来的市场利率再投资这一假定基础上

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• 到期收益率是指：（）

  A . A、投资者在二级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率 B . B、投资者在一级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率 C . C、投资者在二级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的月平均收益率 D . D、投资者在一级市场上买入未发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率

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• 债券到期收益率计算的原理是（　　）。

  A . 到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和 B . 到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率 C . 到期收益率是购买债券后一直持有至到期日所能获得的内含报酬率 D . 到期收益率的计算要以债券每年年末计算并支付利息、到期一次还本为前提

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• 到期收益率是指（）。

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• 有一笔国债，5年期，溢价20%发行，票面利率10%，单利计息，到期一次还本付息，其到期收益率（复利，按年计息）是（ ）。

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• 假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为（）。

  A．r=F/C B．r=C/F C．r=(F/P)1/n-1 D．r=C/P

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• 国债A价格为95元，到期收益率为5%;国债B价格为100元，到期收益率为3%。关于国债A和国债B投资价值的合理判断是()。

  A．国债A较高 B．国债B较高 C．两者投资价值相等 D．不能确定

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• 假设P为债券价格，F为面值，c为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为（）。

  A．r=-F/C B．r=C/F <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3603001-3606000/bb5ac8373e5b78658ecb2469e06e3525.jpg' /> D．r=-C/P

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• 某债券当前价格是98.6，到期收益率为3%，假设到期收益率上升0.3个百分点，债券价格下降到97.4，则此债券的修正久期是（）

  A．4.0568 B．3.9386 C．4.1785 D．4.2567

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• 债券到期收益率的计算原理是（）

  A．到期收益率是指购买债券后一直持有至到期日的内含报酬率 B．到期收益率是指能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率 C．到期收益率是债券的利息收益率 D．到期收益率的计算要以债券每年末计算并支付利息、到期一次性还本为前提

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• 32、利率期限结构是某个时点上附息债券的到期收益率与到期期限之间的关系

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