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下列关于市场风险计量的说法正确的是（）。
A . 久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
B . 缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C . 久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
D . 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
E . 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
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关于信用风险加权资产的计量，下列说法正确的有（）。
A . 权重法下，针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数
B . 有权重法和内部评级法两种计算方法
C . 权重法适用于未实施内部评级法的商业银行
D . 采用内部评级法时，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
E . 内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法
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下列关于操作风险计量方法的说法，正确的有()。
A . 基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行
B . 高级计量法的风险敏感度更高
C . 对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据
D . 商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据
E . 《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准
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下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。
A . 标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B . 现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C . 内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D . 由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E . 对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法
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下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中，不正确的是（）。
A . 利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重
B . 在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值
C . 在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求
D . 远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求
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下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。
A . 市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差
B . 几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些
C . 计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计
D . 就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大
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下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。
A . 外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B . 外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种
C . 对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D . 外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆
E . 对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
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下列关于风险计量的说法，正确的有（）。
A . 风险计量是风险管理的最基本要求
B . 对不同类别的风险，应采取不同的风险计量方法
C . 银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容
D . 风险计量既可以基于专家经验，也可以采用统计模型的方法
E . 我国商业银行业目前使用的是较为初级的资本计量方法
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下列各项关于市场风险或信用风险可抵销的金融资产和金融负债的公允价值计量的说法中，正确的有（）。
A . 企业应当以与市场参与者在计量日对净风险敞口定价相一致的方式，计量一组金融资产和金融负债的公允价值
B . 企业以公允价值计量基于特定市场风险的净敞口管理的金融资产和金融负债的，应当对市场风险净敞口使用价差（出价-要价）内最能代表当前市场环境下公允价值的价格
C . 企业以公允价值计量基于特定市场风险的净敞口管理的金融资产和金融负债的，金融资产和金融负债应当具有实质上相同的特定市场风险敞口
D . 企业为管理一个或多个特定市场风险净敞口而进行组合管理的金融资产和金融负债，可以不同于企业为管理其特定交易对手信用风险净敞口而进行组合管理的金融资产和金融负债
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以下关于操作风险监管资本计量的说法，正确的有（）。
A . 基本指标法的计算思路是，前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
B . 高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法（IMA.、损失分布法（LDA.等
C . 标准法的计算思路是，将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
D . 巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。
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下列关于期货市场风险的说法，正确的有（）。
A . 期货公司自身投资决策的失误是期货公司面临的主要风险
B . 投资者选择期货公司不当会给自身带来代理风险
C . 政府的宏观调控政策失误、宏观调控政策频繁变动或对期货市场监管不力、法制不健全等，均会对期货市场产生重大影响
D . 期货交易所的风险主要包括交易所的管理风险和技术风险
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下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有（）。
A . 衍生产品可用来对冲市场风险
B . 衍生产品会产生新的市场风险
C . 衍生产品的杠杆作用不会带来新的风险
D . 衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用
E . 衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失
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下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。
A . 市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
B . 头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额
C . 总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制
D . Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制
E . 采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额
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下列关于商业银行风险计量的说法中，正确的是（）。
A . 风险计量全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础
B . 准确的计量建立在卓越的风险模型基础上
C . 只有数据真实、准确和充足，才能保证开发的模型真实反映商业银行的风险状况
D . 商业银行只有选用高级量化技术才能计量风险
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下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。
A . 标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险
B . 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C . 在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
D . 标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性
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下列关于在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价的估计的说法中不正确的有()。
A . 市场风险溢价通常被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
B . 在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
C . 在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
D . 在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
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下列关于专业贷款的风险加权资产计量的说法中，正确的有（）。
A . 采用内部评级法，需要分别估计其违约概率、违约损失率等风险参数，进而按照公司风险暴露的资本计算公式计算风险加权资产
B . 对于不能满足自行估计违约概率要求的银行，要对专业贷款采用一维评级，同时考虑债务人的特征和债项特征以及两者之间的相关性，直接反映预期损失
C . 采用监管映射法时，监管类别"优"的风险权重为70%
D . 采用监管映射法时，监管类别"违约"的风险权重为100%
E . 采用监管映射法，首先应通过考虑监管给定的风险因素，得到专业贷款的评级，其次根据每一个监管类别对应的特定风险权重，计算风险加权资产
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下列关于市场计量方法的说法正确的有()。
A . 缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B . 久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C . 外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D . 缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E . 缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
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下列关于我国商业银行面临的市场风险，说法不正确的有（）。
A . 股票价格的波动会间接影响商业银行的资产质量
B . 商品价格风险中的商品包括黄金、农产品，不包括石油
C . 汇率风险包括外汇交易风险和外汇结构性风险
D . 证券经营业务使商业银行直接面临股票价格风险
E . 银行结构性资产与负债之间币种的不匹配也会造成外汇风险
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下列关于市场风险管理的说法中正确的有（）。
A . 通过签订长期的产品销售协议可以有效降低项目市场风险
B . 项目市场风险管理只存在于项目的筹划阶段
C . 项目公司可以通过获得其他项目的参与者来分散项目的市场风险
D . 在一定程度上市场风险是产供销三方均要承担的
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下列关于市场风险特点的说法中，正确的有（）。 Ⅰ.主要由证券价格、利率、汇率等市场风险因子的变化引起 Ⅱ.种类众多、影响广泛、发生频繁 Ⅲ.是各个经济主体所面临的最主要的基础性风险 Ⅳ.常常是其他金融风险的驱动因素
A . Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有（ ）。
A . 应确保所开发的风险模型准确并长期有效
B . 风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
C . 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
D . 深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
E . 所采用的风险计量方法，模型越高级，计量出来的风险越准确
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下列关于衍生产品与市场风险关系的说法中，正确的有（）。
A．衍生产品可用来防范市场风险
B．衍生产品会产生新的市场风险
C．衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险
D．衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用
E．衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失
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以下关于市场风险溢酬的说法中，正确的有（)。
A．若市场对风险越厌恶，则市场风险溢酬的数值就越大
B．若市场抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就越大
C．市场风险溢酬反映了市场整体对风险的平均容忍度
D．市场风险溢酬附加在无风险收益率之上
