两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
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在不许卖空的情况下，两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
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考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（ ）。
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在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（）
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两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）
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两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。
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两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）
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等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起，下列表述不正确的是（）。
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收益完全正相关两个证券的组合不能分散风险。
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在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）
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在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
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当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。
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两种完全正相关的股票形成的证券组合（ ）
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当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（ ）
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假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合，那麽最小方差资产组合的标准差为()
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现有一个由两证券w和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么（）。(1分)
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现有一个由两证券w和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.0。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么（）。
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2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
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两支收益率完全正相关的股票组合在一起，无法抵消掉任何风险。（)
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59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？
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考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？