某交易者卖出期货交易所5月白糖期货合约，同时卖出B期货交易所8月白糖期货合约。以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利，这种交易方式属于跨市套利。（）

相似题目

• 某交易者卖出A期货交易所5月白糖期货合约，同时卖出B期货交易所8月白糖期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利，这种交易方式属于跨市套利（）

  A . 正确 B . 错误

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• 3月1日，某经销商以1200元/吨价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值，决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元/吨价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日，小麦价格下跌，他在现货市场上以1110元/吨的价格将1000吨小麦出售，同时在期货市场上以1130元/吨将100手5月份小麦期货合约平仓。该套期保值交易的结果为（）元/吨。

  A . 净盈利20 B . 净亏损20 C . 净亏损40 D . 净盈利40

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• 在反向市场上，交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（）。

  A . 价差将缩小 B . 价差将扩大 C . 价差将不变 D . 价差将不确定

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• 某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利150元.

  A . 67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨 B . 67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨 C . 68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨 D . 68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨

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• 5月初某糖厂与饮料厂签订销售合同。约定将在8月初销售100吨白糖，价格按交易时的市价计算。目前，白糖现货价格为5500元／吨。该糖厂担心未来糖价会下跌，于是卖出10手（每手10吨）9月份白糖期货合约，成交价格为5800元／吨。至8月初交易时，现货价格跌至5000元／吨，期货价格跌至5200元／吨，该糖厂按照现货价格出售100吨白糖，同时按照期货价格平仓9月份合约，则该糖厂的盈亏情况为（）。

  A . 盈亏相抵 B . 盈利10000元 C . 亏损10000元 D . 亏损20000元

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• 3月1日，某经销商以1200元／吨的价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值，决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元／吨的价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日，小麦价格下跌，该经销商在现货市场上以1110元／吨的价格将i000吨小麦出售，同时在期货市场上以1130元／吨的价格将100手5月份小麦期货合约平仓。套期保值交易结果是（）。

  A . A．期货市场赢利110元／吨，现货市场亏损90元／吨，相抵后净赢利20元／吨 B . B．期货市场亏损110元／吨，现货市场赢利90元／吨，相抵后净亏损20元／吨 C . C．期货市场赢利90元／吨，现货市场亏损110元／吨，相抵后净亏损20元／吨 D . D．期货市场亏损90元／吨，现货市场赢利110元／吨，相抵后净赢利20元／吨

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• 5月15日，某交易所8月份黄金期货合约的价格为399.5美元／盎司，10月份黄金期货合约的价格为401美元／盎司。某交易者此时入市，买人一份8月份黄金期货合约，同时卖出一份10月份黄金期货合约。在不考虑其他因素影响的情况下，则下列选项中能使该交易者盈利最大的是（）

  A . 8月份黄金合约的价格涨至402.5美元／盎司，10月份黄金合约的价格涨至401.5美元／盎司 B . 8月份黄金合约的价格降至398.5美元／盎司，10月份黄金合约的价格降至399.5美元／盎司 C . 8月份黄金合约的价格涨至402.5美元／盎司，lO月份黄金合约的价格涨至404.00美元／盎司 D . 8月份黄金合约的价格降至398.5美元／盎司，10月份黄金合约的价格降至397.00美元／盎司

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• 某交易者以9520元／吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元／吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

  A . 5月9530元／吨，7月9620元／吨 B . 5月9550元／吨，7月9600元／吨 C . 5月9570元／吨，7月9560元／吨 D . 5月9580元／吨，7月9610元／吨

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• 7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价袼分别为4420元/吨和4520元/吨，持有一段时间后，价差缩小的有（）。

  A . 9月合约价格为4480元/吨，11月合约价格为4600元/吨 B . 9月合约价格为4380元/吨，11月合约价格为4480元/吨 C . 9月合约价格为4450元/吨，11月合约价格为4450元/吨 D . 9月合约价格为4400元/吨，11月合约价格为4480元/吨

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• 某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元／吨；同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元／吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元／吨，66000元／吨。此种情况属于（）。

  A . 正向市场的熊市套利 B . 反向市场的熊市套利 C . 反向市场的牛市套利 D . 正向市场的牛市套利

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• 在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。[2010年3月真题]该套利交易属于（）

  A . A.反向市场牛市套利 B . 反向市场熊市套利 C . 正向市御W套利 D . 正向市场碟市套利

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• 某投资者通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元／吨。

  A . 67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨 B . 67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨 C . 68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨 D . 68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨

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• 在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。棉花期货合约每手5吨。 该套利交易（）元。（不计手续费等费用）查看材料

  A．亏损500 B．盈利750 C．盈利500 D．亏损750

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• 下列属于跨期套利的有（）。Ⅰ买入A期货交易所5月菜籽油期货合约，同时卖出A期货交易所9月棕榈油期货合约Ⅱ卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所5月锌期货合约Ⅲ卖出A期货交易所6月棕榈油期货合约，同时买入B期货交易所6月棕榈油期货合约Ⅳ买入A期货交易所5月豆粕期货合约，同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约

  A．Ⅰ、Ⅳ B．Ⅱ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅲ、Ⅳ

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• 某投资者预通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元/吨，69500元/吨和69850元/吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元/吨。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2595001-2598000/7018314e528839028948288577156e56.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 某套利者在5月1日买入7月份白糖期货合约的同时卖出10月份白糖期货合约，价格分别为1350元/吨和2320元/吨，到5月20日，7月份和10月份白糖期货价格分别变为1600元/吨和2030元/吨，此时价差变化为（）

  A．缩小540元/吨 B．扩大540元/吨 C．缩小460元/吨 D．扩大460元/吨

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• 5月10日，某交易者买入8手7月铜期货合约的同时卖出10手9月铜期货合约，价格分别为46500元/吨和47800元/吨。6月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为47000元/吨和48300元/吨。该交易者在期货市场上（）。（不考虑手续费，铜期货合约5吨/手）

  A．亏损1000元 B．盈利1000元 C．亏损5000元 D．盈利5000元

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• 某交易者以9520元/吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，交易者盈利最大

  A．5月期货合约价格9530元/吨，9月期货合约价格9570元/吨 B．5月期货合约价格9500元/吨，9月期货合约价格9600元/吨 C．5月期货合约价格9420元/吨，9月期货合约价格9540元/吨 D．5月期货合约价格9550元/吨，9月期货合约价格9580元/吨

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• 某交易者以9520元/吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，以下选项该交易者盈利最大

  A．5月期货合约价格9530元/吨，9月期货合约价格9570元/吨 B．5月期货合约价格9500元/吨，9月期货合约价格9600元/吨 C．5月期货合约价格9420元/吨，9月期货合约价格9540元/吨 D．5月期货合约价格9550元/吨，9月期货合约价格9580元/吨

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• 某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（豆油期货合约10吨/手）

  A．20 B．220 C．100 D．120

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• 在正向市场上，交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约，则意味着该交易者预期（）

  A．未来价值缩小 B．未来价差扩大 C．未来价差不变 D．未来价差不确定

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• 1月12日，某交易者进行套利交易，同时买进1手3月某期货合约、卖出2手5月该期货合约、买进1手7月该期货合约；成交价格分别为13900元/吨、13800元/吨和13700元/吨。1月20日对冲平仓时成交价格分别为13950元/吨、13700元/吨和13650元/吨，该套利交易（）元。（每手5吨，不计手续费等费用）

  A．盈利1000 B．盈利1500 C．亏损1000 D．亏损1500

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• 5月1日，某交易者买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元/吨，同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨，66000元/吨。此种情况属于（）

  A．正向市场的熊市套利 B．反向市场的熊市套利 C．反向市场的牛市套利 D．正向市场的牛市套利

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• 在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为45800元/吨和46600元/吨。3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为46800元/吨和47100元/吨。该交易者在期货市场上（）（不考虑手续费，铜期货合约每吨5元）

  A．亏损500元 B．盈利500元 C．亏损25000元 D．盈利25000元

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