如果利率上升200个基点对机构净值的影响超过20%,则应采取()
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国际惯用的利率风险分析即在假定利率平行上升200个基点的前提下,分别从哪几个角度衡量银行潜在的利率风险水平()
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假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响是()。
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如果某债券基金的久期是5年,那么,当市场利率下降1%时,该债券基金的资产净值将( );当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将( )。
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银行可以用基点价值(BPV)来计量利率每上升1个基点(0.01%)对债券价格的影响。()
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当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将();市场利率下降,银行净值将()。
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如果气密座舱飞机的座舱高度上升率超过规定,则对飞机乘员的直接影响是().
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如果利率上升200个基点对机构净值的影响超过20%,则表明机构面临()利率风险。
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如果某债券基金的久期是6年,那么当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将会()。
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当银行保有一个()时,即资产存续期大于负债存续期,利率的变化将导致负债价值的变化幅度小于资产价值的变化幅度。当利率上升时,资产价值下降的幅度超过负债价值下降的程度,银行净值将下降。
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利率风险敏感度为利率上升()个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
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假设某债券售价为84.26元,收益率上升、下降20个基点的价格分别82.92元和85.64元,则近似凸性值为( )。
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G33《利率重新定价风险情况表》通过对银行业金融机构的利率风险资产与负债的重定价期限的统计,在利率平行上升()个基点的假定前提下,分别从利率风险对盈利水平的影响以及对经济价值的影响两个角度衡量银行业金融机构潜在的利率风险水平。
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()利率变化会直接影响金融资产的价格,如果利率上升,一般会产生以下效果:
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利率风险敏感度是在保持其他条件不变的前提下利率上升200个基点对银行净值影响与资本净额的比率。
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利率变动对银行净值的市场价值的影响取决于()
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某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格()。
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如果某债券基金的久期是8年,当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将()。
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已知一种债券的现价是100元,久期是4.5年,当市场连续复合年利率上升50个基点后,上述债券的新价格为()
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利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。()此题为判断题(对,错)。
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假设某债券售价为84.26元,收益率上升、下降20个基点的价格分别为82.92元和85.64元,则近似凸性值为()。
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如果某债券基金的久期是6年,那么当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将会()。
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下列关于家庭偿债能力分析的说法中,正确的有()。Ⅰ 根据经验法则,如果债务负担率超过40%,对生活品质可能会产生影响Ⅱ 根据经验法则,如果债务负担率超过20%,对生活品质可能会产生影响Ⅲ 平均负债利率分析体现了家庭各类负债的平均利率Ⅳ 需要结合客户家庭的收入支出表和资产负债表中的信息,对其偿债能力进行交叉分析
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假设某债券的息票率为4%,到期收益率为5%,久期为5年则利率上升1个基点所带来债券价格变化率为
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某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格()