列关于在险价值VaR说法错误的是（）

相似题目

• 根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。

  A . A.正态分布 B . B.t分布 C . C.椭圆分布 D . D.指数分布

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• 关于暂列金额，下列说法错误的是（）。

  A . A.用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购 B . B.已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用 C . C.是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项 D . D.发包人按照合同的规定作出支付后，如有剩余，则暂列金额余额归承包人所有 E . E.施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用

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• 下列关于暂列金额的说法，错误的是（）。

  A . 合同价款中包括暂列金额 B . 暂列金额由招标人在工程量清单中暂定 C . 已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用 D . 剩余的暂列金额归发包人所有

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• 列关于地物测绘的精度，说法错误的是（）

  A . 地物测绘精度主要取决于特征点的测定精度 B . 在平地、丘陵地，图上的地物点相对附近图根点的平面位置中误差不大于图上0.6mm C . 在特殊困难地区，图上的地物点相对附近图根点的平面位置中误差可相应放宽50% D . 在城市建筑区，图上的地物点相对附近图根点的平面位置中误差不大于图上0.8mm

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• 列关于位图的说法错误的是（）。

  A . A、位图的大小和质量取决于图像中像素点的多少 B . B、位图信息的保存与分辨率无关 C . C、位图每平方英寸的面积上所含像素点越多，颜色之间的混合就越不平滑 D . D、位图在计算机屏幕上无论放大或缩小，都不会改变清晰度

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• 以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。

  A . A、历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。 B . B、参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。 C . C、蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。

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• 列关于地形图的地物，说法错误的是（）

  A . 地物位于地表面 B . 地物是相对固定的 C . 地物就是人为的物体 D . 地物可以按图式符号加注记表示在地形图上

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• 在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。

  A . 历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 B . 蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 C . 蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 D . 蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

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• 列关于专家判断法，说法错误的是（ ）。

  A . A.随着银行业务量的不断增加，需要的分析人员越来越多 B . B.专家判断法实施的效果很不稳定 C . C.运用专家判断法对借款人进行信贷分析时，难以确定共同遵循的标准，造成信贷评估的主观性、随意性和不一致性 D . D.专家判断法需要评估的要素较多，因此评估周期较长

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• 在下列选项中，关于企业组织说法错误的是（）。

  A、知识在生产中重要性的增加，要求企业在生产中更多应用基于权威的协调 B、信息越来越为本地化，这要求公司总部更多的向各事业部放权 C、通过精减总部规模，向事业部放权的承诺将变得更为可信 D、泰罗制管理是企业内部更多应用基于权威协调进行生产的典型

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• 列关于执行回转的说法错误的是（）。

  A . A、执行回转的前提条件是据以执行的行政决定被变更，或者执行错误 B . B、无法实现执行回转的，依法给予补偿 C . C、执行回转的标的是财物 D . D、执行回转的结果是将被执行的财产重新恢复到执行程序开始前的状态

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• 在险价值法（VAR）

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• 列关于金融资产的说法中，错误的是（）。

  A . 金融资产包含从其他单位收取现金或其他金融资产的合同权利 B . 金融资产包含持有的其他单位的权益工具 C . 持有至到期投资具有长期性质，持有时间必须在1年以上 D . 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，可以进一步分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产

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• 列关于会计估计变更的说法中，错误的是（）。

  A . 会计估计变更，是指由于资产和负债的当前状况及预期经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整 B . 会计估计变更仅影响变更当期的，其影响数应当在变更当期予以确认 C . 会计估计变更既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数应当在变更当期和未来期间予以确认 D . 会计估计变更既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数应当在变更当期予以确认

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• 关于VaR的说法错误的是（）。

  A . 均值VaR是以均值为基准测度风险的 B . 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C . VaR的计算涉及置信水平与持有期 D . 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

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• 在下列关于菜单的说法中,错误的是().

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• 下列关于VaR的说法，不正确的是（）。

  A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险 B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失 C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险 D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

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• 下列关于VaR的说法，正确的是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2661001-2664000/e5f0595bd7913a21394eae03aefb6be2.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 下列关于VaR的方差～协方差的说法错误的是（）。

  A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.能够预测突发事件的风险 D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

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• 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（）

  A．筛选出足够多的样本 B．假设风险因子的分布 C．进行抽样检验 D．计算风险因子的波动

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• 在险价值的计算式子是Prob（△Ⅱ≤-VaR）=1-α%，其中Prob（）表示资产组合的（）

  A．时间长度 B．价值未来的最大损失 C．置信水平 D．未来价值变动的分布特征

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• 某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元

  A．100 B．316 C．512 D．1000

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• 计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR） =1 -α%。其中Prob（·）表示资产组合的（）

  A．时间长度 B．价值的未来随机变动 C．置信水平 D．未来价值变动的分布特征

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• 列关于长江三角洲的说法错误的是（）

  A．是长江和钱塘江在入海处冲积成的三角洲，广义上包括江苏、浙江和上海 B．早在西汉时期，该地区已经是全国重要的经济中心，主要生产稻米和丝绸 C．阖闾、顾恺之、黄道婆、孙权、苏轼等都是该地区历史上著名的人物 D．该地区雨量充沛，土地肥沃，是中国人口最稠密的地区之一

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