（）是指留出10％的资金放空股指期货，其余90％的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。

相似题目

• 在股指期货中，卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。（）

  A . 正确 B . 错误

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• （）是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的10％，其余90％的资金用于买卖股票现货。

  A . 避险策略 B . 权益证券市场中立策略 C . 期货现货互转套利策略 D . 期货加固定收益债券增值策略

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• （）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。

  A . 市场风险 B . 操作风险 C . 代理风险 D . 现金流风险

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• 某机构在3月5日看中A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日分会有300万元的资金到账，目前行情看涨，该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点，每点乘数为100元，A、B、C三只股票的冷系数分别为1.5、1.3、0.6，则该机构应该买进股指期货合约（）张。

  A . 23 B . 20 C . 19 D . 18

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• 根据下面资料，回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。

  A . 4.19 B . -4.19 C . 5.39 D . -5.39

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• 投资者参与股指期货交易，做好资金管理是非常重要的。资金管理包括（）

  A . 投资组合的设计 B . 在各个合约、市场上应该分配多少资金 C . 止损点的设计，风险/收益比的预期 D . 行情的技术分析

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• 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）。

  A . 4.39 B . 4.93 C . 5.39 D . 5.93

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• 期货加现金增值策略中，股指期货保证金占用的资金较多。

  A . 正确 B . 错误

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• 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。

  A . 上涨20.4% B . 下跌20.4% C . 上涨18.6% D . 下跌18.6%

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• 证券公司以自有资金参与股指期货、国债期货交易的，股指期货以股指期货合约价值总额的（）计算，国债期货以国债期货合约价值总额的（）计算。

  A . 10%；10% B . 10%；5% C . 15%；10% D . 15%；5%

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• 股指期货爆仓是指股指期货投资者的（）。

  A . 账户风险度达到80% B . 账户风险度达到100% C . 权益账户小于0 D . 可用资金账户小于0，但是权益账户大于0

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• 90／10策略是很流行的一种期货使用策略。它首先将10％的投资资金购买看涨期货，90％的资金用于货币市场投资，直到看涨期货到期为止。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 股票期货与股指期货的差别仅仅在于股票期货合约的对象是指单一的股票，而股指期货合约的对象是代表一组股票价格的指数。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 股指期货投资者的保证金账户的可用资金余额以期货公司收取的保证金标准作为计算依据。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。投资组合的总β为（）。

  A . 1.86 B . 1.94 C . 2.04 D . 2.86

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• 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。

  A . 4.19 B . -4.19 C . 5.39 D . -5.39

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• 投资者股指期货仿真交易经历是指以该投资者身份参与股指期货仿真交易，且至前一交易日日终具有至少10个交易日、20笔以上的成交记录。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据下面资料，回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常看好后市，将50％的资金投资于股票，其余50％的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）。

  A . 4.39 B . 4.93 C . 5.39 D . 5.93

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• 某投资者将资金的90%投入一个股票组合，其β值为1.10，剩余的10%用于做多股指期货，股指期货的β值为1.05，假设保证金率为20%，则投资组合的总β值为1.095。

  A . 正确 B . 错误

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• 某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的p系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。

  A．卖出1500张指数期货合约 B．买入1500张指数期货合约 C．卖出150张指数期货合约 D．买入150张指数期货合约

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• 某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合，其资金平均分配于4种股票，4种股票的β系数分别为1．10，1．45，1．35，1．30。该机构利用S&amp；P500股指期货保值，若入市时期货指数为1300点，应该（）手S&amp；P500股指期货合约（合约量数为250美元）

  A．买入20 B．卖出20 C．卖出40 D．买入40

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• 某机构在3月5日看中A,B,C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日才会有300万元的资金到账，目前行情看涨，该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点，每点的乘数为100元，A,B,C三只股票的β系数分别为1.5、1.3、0.8。则改机构应该买进股指期货合约（）张

  A．18 B．19 C．20 D．24

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• 某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf。则股票组合和股指期货整个投资组合的总值β值为（）

  A．β=βs×S/M+（βf/0.12）×P/M B．β=βs+βf C．β=βs×S/M+（0.12/βf）×P/M D．β=βs×S/M+βf×P/M

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• 避险策略是指以（）的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外（）的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸达到避险的效果

  A．80%，20% B．90%，10% C．70%，30% D．50%，50%

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