由两个相关系数处于（-1，1）区间的风险资产形成的可行投资组合集在平面图中表现为一条（）
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马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
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根据现代投资组合理论，采取资产规避策略，意义在于用一个包括了基础资产和规避资产的投资组合可减少风险甚至没有风险。这一思路要求组合资产的相关系数接近-1时规避效果最好，如再保险。
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马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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若两个变量之间的相关系数为-1，则这两个变量是（）
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两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。
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某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。
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相关系数越接近+1时，两资产的联动程度则越强。当相关系数越接近-1时，两资产的联动程度则越弱。
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相关系数为+1时，说明两变量安全相关，相关系数为-1时，说明两个变量不相关
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若两个变量间的线性相关系数为-1，则表明这两个变量间存在着（）
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当相关系数为-1时，证券组合的风险最大。
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甲和乙两项资产的相关系数为正，并且相关系数小于1，则由甲、乙构成的资产组合（ ）。
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若两个变量之间的相关系数为-1,则这两个变量是( )
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双变量 X 和 Y 直线相关的相关系数 r 的取值区间为 [1 ， – 1] 。
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当两变量的相关系数接近相关系数的最小取值-1时,表示这两个随机变量之间（)A．几乎没有什么
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购人的可供出售金融资产，以购入的公允价值加上相关交易费用入账；而由持有至到期投资重分类形成的可供出售金融资产，以重分类日的公允价值人账。 （）此题为判断题(对，错)。
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相关系数r=-1,说明两个变量之间完全负相关。（)
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如果两个变量之间的相关系数为－1，说明两个变量之间是（)相关关系。
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若两个变量之间的相关系数是-1，则这两个变量是（）。
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关于相关系数的描述正确的是相关系数的取值在－1．00到＋1．00之间，常用小数形式表示B．仅关于相关系数的描述正确的是相关系数的取值在-1．00到+1．00之间，常用小数形式表示 B．仅从相关系数值的大小来看，相关系数值越大，表示相关程度越密切 C．当两个变量的相关系数达到1时．说明一个变量决定另一变量的大小 D．两个变量的相关系数值是两个变量共变的比例
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若两项资产组合的相关系数为-1，则投资次资产组合可以分散市场利率波动带来的风险。（)
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1、在2X2列联表中，哪个系数是描述两个变量相关性的系数
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下列关于相关关系正确的说法是只要计算出较高的相关系数，则两个变量一定高度相关 B．两个变量之间可能下列关于相关关系正确的说法是只要计算出较高的相关系数，则两个变量一定高度相关 B．两个变量之间可能存在虚假相关 C．相关系数的取值在0到1之间 D．相关系数的取值在-1到1之间 E．相关系数为0，说明两个变量之间不存在相关关系
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