沪深300股指货的交割结算价是依据（）确定的。
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沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。
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关于沪深300指数期货交割结算价，表述错误的是（）。
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沪深300股指期货的每日结算价是指某一期货合约的（）。
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某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
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在沪深300股指期货合约到期交割时，根据（）计算双方的盈亏金额。
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沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。
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沪深300股指期货当日结算价采用当天期货交易的收盘价作为当天的结算价。（）
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某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3550点，结算价为3560点，若不考虑手续费，当日结算后该笔持仓（）
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沪深300股指期货的交割结算价的计算结果保留至小数点后（）位。
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如果沪深300股指期货合约IF1402在2月20日（第三个周五）的收盘价是2264.2点，结算价是2257.6点，某投资者持有成本价为2205点的多单1手，则其在2月20日收盘后（）（不考虑手续费）
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沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的±10％。（）
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沪深300股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的（）。
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沪深300股指期货当日结算价是某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。（）
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沪深300股指期货的当日结算价是指某一期货合约的（）。
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沪深300股指期货交割结算价是某一期货合约最后两小时成交量的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。（）
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沪深300股指期权仿真合约的当日结算价可能是（）
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关于沪深300指数交割结算价，下列说法错误的是（）。
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根据沪深300股指期权仿真交易规则的相关规定，因结算会员结算保证金余额小于零，且未能在第一节结束前补足的而实行强行平仓的，以下说法正确的是（）。
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某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为（）%。
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某日，沪深300现货指数为3100点，市场年利率为4%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，四个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（）点。
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沪深300股指期货投资者可以通过（）建立的投资者查询服务系统查询其有关期货交易结算信息。
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沪深300股指期货合约最后交易日如遇国家法定假日，则以下一交易日为最后交易日和交割日。（）
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沪深300股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站查询自己的期货结算账单。（）
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某投资者以3600点买入开仓1手沪深300股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3560点，结算价为3550点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔持仓的浮动亏损为（）。
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