-
以下关于独立衍生工具的说法，正确的有（ ）。
Ⅰ．衍生工具包括远期合同、期货合同、互换和期权
Ⅱ．其价值随特定利率等类似变量的变动而变动
Ⅲ．不要求初始净投资
Ⅳ．在未来某一日期结算
A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ
B . Ⅰ.Ⅱ
C . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D . Ⅲ .Ⅳ
-
下列关于年利率表述正确的有（）。
A . 一般以%表示
B . 月利率×12
C . 各储蓄机构挂牌公告的利率
D . 日利率×360
-
下列关于名义利率与实际利率的表述中，正确的有（）。
A . 当计息周期为一年时，年名义利率等于年实际利率
B . 实际利率真实地反映了资金的时间价值
C . 通常采用连续复利计息法计算利息
D . 名义利率相同时，计息周期越短，名义利率与实际利率的差值就越大
E . 当计息周期的时间无限小，就属于连续复利的一次性支付
-
对于利率互换和货币互换的异同，下列说法不正确的有（）。
A . 它们都涉及两种货币
B . 它们都是银行常用的金融衍生品
C . 利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换
D . 利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险
E . 利率互换和货币互换都要进行本金的交换
-
关于互换合约，以下表述正确的是（）。
A . 进行互换的主要原因是双方在不同市场上分别具有绝对优势
B . 利率互换是指同种货币资金不同种类利率之间的交换合约
C . 利率互换通常伴随本金
D . 现实生活中较为常见的是货币互换合约和信用违约互换
-
基准利率是指导性利率，以下表述中正确的有（）。
A . 基准利率是中央银行公布的指导性利率，只反映市场对未来的预期，不反映实际市场供求状况
B . 基准利率与其他金融市场的利率或金融资产的价格具有较强的关联性
C . 基准利率所反映的市场信号能有效地传递到其他金融市场和金融产品价格上
D . 基准利率必须是由市场供求关系决定
-
以下关于利率互换的做法正确的是（）
A . 当利率有向上的趋势时，将浮动利率互换成固定利率
B . 当利率有向上的趋势时，将固定利率互换成浮动利率
C . 当利率有向下的趋势时，将高的固定利率互换成浮动利率
D . 当利率有向下的趋势时，将浮动利率互换成固定利率
-
下列关于利率互换各期限点的表述错误的是（）
A . 起息日是利率互换开始计息的日期
B . 参考利率确定日是确定参考利率的日期，根据参考利率类型的不同而不同，如回购定盘利率的确定日一般为起息日的前一工作日，即T-1
C . 到期日=起息日+合约期限
D . 支付日不适用营业日准则
-
下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（）。
A . 对于支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值
B . 对于支付固定利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值
C . 对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值
D . 浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现
-
以下利率互换交易合约条款存在矛盾的有（）
A . 参考利率为一年定存利率，按季支付，浮动端复利计息
B . 参考利率为FR007，按季支付，浮动端单利计息
C . 参考利率为一年定存利率，按年支付，浮动端单利计息
D . 参考利率为FR007，按季支付，浮动端复利计息
-
对于利率互换和货币互换的异同，下面说法中正确的有()。
A . 它们都是银行常用的金融衍生品，都属于互换
B . 利率互换只涉及一种货币，而货币互换通常涉及两种货币
C . 利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险
D . 利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换
E . 利率互换与货币互换都要进行本金的交换
-
下列关于利率风险的表述中，正确的有（）。
A . 利率风险是指市场利率变动引起证券投资收益变动的可能性
B . 利率与证券价格呈反方向变化
C . 利率提高会导致公司融资成本提高
D . 利率风险对不同证券的影响是不同的
-
以下关于利率互换的说法正确的是（）
A . 交易双方在交易日当天没有任何现金流的发生，而只是确定交易的价格
B . 在未来的每个利息支付日互换不同利息
C . 币种不发生改变
D . 名义本金相同，不改变归还本金的数额
-
关于贷款利率浮动水平的确定内容，以下表述正确的有（）
A . A、我行对贷款进行定价在严格遵循监管部门有关利率管理规定
B . B、要充分考虑营运成本、资金成本、风险成本、税金成本、资本成本等因素
C . C、要对信用风险成本实施控制，应在确定具体授信客户的授信安排时根据客户授信业务风险评级高低来确定相应的利率浮动范围
D . D、原则上，对授信客户的企业贷款利率不得下浮，其中，对内部风险评级为4—15级的企业应上浮。
E . E、在与客户签订的借款合同中，有关贷款的计息、结息、利率调整方式，必须有相应的条款予以明确。对合同期内贷款利率的调整，可按日、按月、按季、按半年、按年调整。
-
下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（ ）。
A . 预期利率上升．固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率
B . 预期利率下降．固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率
C . 预期利率上升．固定利息支出者应不做利率互换
D . 预期利率上升．浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率
E . 预期利率下降．浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率
-
下列关于基础利率的表述中，正确的有（）。
A . 等于银行贷款利率
B . 等于银行存款利率
C . 是投资者所要求的最低利率
D . 是银行同业之间的短期资金借贷利率
E . 一般使用无风险的国债收益率作为其代表
-
关于利率互换交易结构，以下说法正确的是（）
A . 做市商可与所有市场成员交易
B . 非金融机构只能进行以套期保值为目的交易
C . 金融机构可以与所有市场成员交易
D . 具有结算代理业务资格的金融机构可与所有市场成员交易
-
以下关于利率互换交易规则说法正确的是（）
A . 利率互换交易单笔名义本金以万元为单位
B . 利率互换交易单笔名义本金以十万元为单位
C . 利率互换最小交易量为1万元
D . 利率互换最小交易量为10万元
-
下列关于利率互换的表述正确的是（）
A . 利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约
B . 投资者通过利率互换交易可以将一种利率形式的资产或负债转换为另一种利率形式的资产或负债
C . 是目前国际场外金融市场交易规模最为巨大的品种
D . 利率互换可以看作是一系列远期利率协议的合成，远期利率协议则可以看作是单期的利率互换
-
对于利率互换和货币互换的异同，以下说法中正确的有(一)。
A . 它们都是银行常用的金融衍生品，都属于互换
B . 利率互换只涉及一种货币，而货币互换通常涉及两种货币
C . 当利率看涨时，可将固定利率金融工具转换成浮动利率债务类金融工具
D . 利率互换和货币互换均要进行本金的交换
E . 最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之间进行转换
-
下列关于名义利率与实际利率的表述中，正确的有()。
A . 名义利率真实地反映了资金的时间价值
B . 实际利率真实地反映了资金的时间价值
C . 当计息周期为一年时，年名义利率等于年实际利率
D . 名义利率相同时，计息周期越短，名义利率与实际利率的差值就越大
E . 计息周期相同时，名义利率越小，名义利率与实际利率的差值就越大
-
以下关于利率互换表述正确的是（）。
A . 假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率自为浮动利率
B . 假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
C . 假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换
D . 假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换
E . 利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本
-
下列关于名义利率与实际利率的表述正确的有()。
A．当计息周期为一年时，年名义利率等于年实际利率
B．实际利率真实地反映了资金的时间价值
C．名义利率真实地反映了资金的时间价值
D．名义利率相同时，计息周期越短，名义利率与实际利率的差值就越大
E．计息周期相同时，名义利率越小，名义利率与实际利率的差值就越大
