某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为l0.5亿元的股票组合,该组合的?系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。
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一个股指的当前值为350,无风险利率为每年8%(连续复利),股指的股息收益率为每年4%。4个月期的期货价格为多少?
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若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间()。
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某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%),同时将剩余资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益2340万元,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
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根据下面资料,回答问题。 依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。指数化投资是()。
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某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,应该()合约。
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根据下面资料,回答问题: 若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间为()。
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某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.8,当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为()份。
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根据下面资料,回答问题。 依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。指数化投资的主要目的是()。
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某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。
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假定无风险利率为每年10%(连续复利),股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400,4个月期的期货价格为405美元。这时存在什么样的套利机会?
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某公司想运用4个月期的S&P 500股票指数期货合约来对冲某个价值为2 100 000美元的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.50。一份S&P 500股指期货合约的价值为:300×500美元=150 000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。
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某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,不正确的操作有()
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6、假设8月20日是交易日,9月到期的沪深300股指期货合约开盘价为3200点,保证金率为8%,此时购买一手沪深300股指期货合约需要
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某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的p系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。
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9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出()手12月到期的沪深300期货合约进行保值。
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某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的卢值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为()。
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某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设-个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数为()。
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某2500万美元的l年期借款承诺由6个月期的欧洲货币期货合约来保值,合约的名义本金为250万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为()。
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某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的卢值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为:300×500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。
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8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元,其股票组合与该指数的β系数为0.9,9月2日时股票指数为5600点,而12月到期的期货合约为5750点。该基金应()期货合约进行套期保值
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我国2015年推出的沪深300股指期货合约,说法正确的有()。
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某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5500000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。
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某基金经理从沪深300指数中精心挑选了一揽子的股票买入,构建了一个多头投资组合,与此同时,该基金经理又在期货市场做空等值的沪深300股指期货合约。请问:该基金经理此次交易采用的投资策略是()。
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IF1011合约表示的是2011年10月到期的沪深300股指期货合约。()
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