债券价格对利率或收益率变化的敏感性可以表示为收益率对价格的导数。()此题为判断题(对,错)。
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资产或负债的利率敏感性可以用其收益或成本对利率变化的调整时间长短来测量。
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可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素,然后对每一种影响作进一步分析,属于()方法。
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在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。这样的分析方法是()。
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( )反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
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某债券面值为1000元,票面年利率为12%,期限为5年,某公司要对这种债券进行投资,要求必须获得15%的收益率。要求:计算该债券价格为多少时才能进行投资?
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敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
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债券到期收益率(YIELDTOMATURITY)如何计算问题。 假设债券A,债券面值为100元,债券票面利率为4.75%,债券到期日为2014年5月15日,目前市场交易价格为99.75,其对应债券到期收益率(YIELDTOMATURITY)为4.782%,若同一交易日由于市场变化,该债券价格上涨为100.15,请问其收益率将变化至()
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在进行单因素敏感性分析时,首先是要确定分析指标。如果主要分析方案状态和参数变化对方案投资回收快慢的影响,则可以选用()作为分析指标;如果主要分析产品价格波动对方案超额净收益的影响,则可以选用()作为分析指标。
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进行建设项目敏感性分析时,如果主要分析方案状态和参数变化对投资回收快慢与产品价格波动对方案超额净收益的影响,应选取的分析指标为()。
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测量债券价格对收益率的敏感程度的方法主要有()、()、()。
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下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例,搭配正确的是()。风险类型:①重新定价风险;②收益率曲线风险;③基准风险;④期权性风险表现示例:Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲,当收益率曲线变陡时,银行经济价值下降Ⅱ利率变动对存款人有利时,存款人选择重新安排存款,从而对银行产生不利影响Ⅲ存贷款利率重新定价期限相同,但其基准利率的变化不同步Ⅳ银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源,利率上升导致银行未来收益减少
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利率变动对债券的价格及其票息、偿还本金的再投资收益会产生影响。当市场利率上升时,再投资收益(),债券的价格()。
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某投资者拟购买某可转换债券,该债券目前价格为1100元,面值为1000元,票面利率为3%,债券期限为5年,已经发行两年,到期一次还本付息,购买两年后每张债券可以转换为20股普通股,预计可以按每股60元的价格售出,该投资者打算两年后转股并立即出售,则该项投资的投资收益率为()。
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()反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
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某投资者拟购买某可转换债券,该债券目前价格为1100元,面值为1000元,票面利率为3%,债券期限为5年,已经发行两年,到期一次还本付息,购买两年后每张债券可以转换为20股普通股,预计可以按每股60元的价格售出,该投资者打算两年后转股并立即出售,则该项投资的投资收益率为( )。
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债券的期限结构和()在某一既定时间存在的变化关系就称为利率的期限结构,表示这种关系的曲线通常称为收益率曲线
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某技术方案进行单因素敏感性分析的结果是:产品售价下降10%时内部收益率的变化率为55%;原材料价格上涨10%时内部收益率的变化率为39%;建设投资上涨10%时内部收益率的变化率为50%;人工工资上涨10%时内部收益率的变化率为30%。则该技术方案的内部收益率对()最敏感。
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某债券的面值为1000元,票面利率为8%,剩余期限为10年、每年付息一次,同类债券的必要收益率始终为8%。那么,按照复利计算的该证券在5年后的合理价格为1086元。 ()此题为判断题(对,错)。
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年付息债券当前价格为98元,到期收益率为8%,久期为10,凸性为6。若预期市场利率上升1个百分点,则该债券的价格下跌10%。()此题为判断题(对,错)。
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久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。银行可以使用久期
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某30年期限的债券,票面利率为7%,每年付息一次。今天的出售价格为867.42美元。某20年期限的债券,票面利率是6.5%,也是每年付息一次。今天的出售价格是879.50美元。债券市场分析师预测5年后,25年期债券将以到期收益率8%的价格出售,而且15年期债券将以到期收益率7.5%的价格出售。因为收益率曲线向上倾斜,分析师认为利息将投资于利率为6%的短期证券。5年后哪一种债券可以提供较高的期望收益率?
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假设某债券的息票率为4%,到期收益率为5%,久期为5年则利率上升1个基点所带来债券价格变化率为
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面值100元的12年期债券连续息率9%,如果年收益率i等于连续利率,试用表示债券的认购价格。
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利用久期,可以考察债券价格对利率变化的敏感程度。()
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