某人买入一份看涨期权,协定价22元,期权费3元,该品种市价19元。他认为市场处于牛市,看跌期权被执行的可能性较小,于是又卖出一份看跌期权,协定价16元,期权费2元,两份合约到期日相同,请将投资者可能出现的盈利亏损情况加以分析。
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甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值,下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有()。
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某人买入一份看涨期权,执行价格为21元,期权费为3元,则下列表述中正确的有()。
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2006年9月20日,美元兑日元的即期汇率是110。张小姐持有美元100元,预计美元在3个月内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为104左右。于是,张小姐买入美元看跌日元看涨期权,协定价为109,期权费为美元的1%。100美元如果全部用来支付期权费,12月20日到期时,美元兑日元汇率为104,则张小姐盈利()美元。
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某人出售一份看涨期权,标的股票的当期股价为35元,执行价格为33元,到期时间为3个月,期权价格为3元。若到期日股价为26元,则下列各项中正确的是()。
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某看涨期权的买方,期权费为100元,协定价1000元,3个月到期,则其获利空间为()。
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某人如果同时买入一份看涨期权和一份看跌期权,这两份合约具有相同的到期日、协定价格和标的物,在投资者()。
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某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为35元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格是22元,期权费(期权价格)均为5元。如果在到期日该股票的价格是28元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为( )元。
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某人买入一份看涨期权,执行价格为21元,期权费为3元,则()
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某投资者买内一股票看跌期权,期权的有效期为3个月,协定价为20元一股, 合约规定股票数量为100股,期权费为2元,则下面的描述中正确的是()
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投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格为40元,期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后的净收益为()元。
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2008年4月20日,假定美元兑日元的即期汇率是116。小王持有美元100元,预计美元在3个月内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为110左右。小王买入美元看跌日元看涨期权,协定价为115,期权费为美元的1%。如果100美元全部用来支付期权费,7月20日到期时,美元兑日元汇率为110,则小王盈利()美元。
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某日,美元兑日元的即期汇率是110。小张持有美元100元,预计美元在3个月之内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为104左右。若小张买入美元看跌日元看涨期权,协定价为109,期权费为美元的1%。3个月后到期时,如果美元兑日元的汇率为104,则小张的外汇期权盈利为()美元。
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某人买入一份看涨期权,同时又卖出一份同品种看涨期权。期权的有效期为3个月。该品种市价为25元,第一个合约的期权费为3元,协定价格为27元,第二个合约期权费为2元,协定价为28元。 请对投资者的盈亏情况加以分析从什么价位开始投资者正好不亏不盈?
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某人买入一份看涨期权和同品种看跌期权一份,假如目前该股市价为18元,看涨期权合约期权费3元,协定价19元,看跌期权合约期权费2元,协定价26元,试证明投资者最低的盈利水平为200元。
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甲投资人同时买入一只股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元。到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值,下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有()。
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某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权,权利金为每份10元,买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权,权利金为10元,则该投资组合的损益平衡点为()。
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李某买人一份看涨期权,期权费为100元,协定价2000,3个月到期,则其获利空间为()。A.100~+∞B.-100~+
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某人买入一份看涨期权,执行价格为21元,期权费为3元,则下列表述不正确的是()
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某人买入一份看涨期权,协议价格为21元,期权费为3元,则()。
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2006年9月20日,美元兑日元的即期汇率是110。张小姐持有美元l00元,预计美元在3个月内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为104左右。于是,张小姐买入美元看跌日元看涨期权,协定价为109,期权费为美元的l%。l00美元如果全部用来支付期权费,12月20日到期时,美元兑日元汇率为104,则张小姐盈利()美元。
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某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约,价格为2900元/吨,同时买入5月豆粕看涨期权,敲定价格为2840元/吨,权利金为120元/吨。3月21日,5月豆粕期货合约价格为2650元/吨,5月豆粕看涨期权价格为20元/吨,则该投资者最大收益为()元/吨(手续费忽略)
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4、一份股票看涨期权的执行价格为40元,期权费为2元,期权的有效期是半年,无风险的连续复利为5%。假设期权到期时的股票价格为43元, 计算多头的盈亏是多少?
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某人手中有10000元,他看好市价为20元的某种股票,同时该品种的看涨期权合约价格为:期权费1元,协定价21元,假设他有两种投资方法可以选择:一是全部钱购买5手股票;另一是用全部钱购买期货合约,一个合约代表100股该股票。现假定该股行情上升到26元,试计算这两种投资方式操作的结果,并且就其收益率进行比较。
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5月份时,某投资者以5元/吨的价格买入一份9月到期执行价格为800元/吨的玉米期货看涨期权,至7月1日,该玉米期货的价格为750元/吨,该看涨期权的内涵价值为()元/吨
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