β系数被称为非系统风险的指数。()
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无论单个证券还是证券组合,均可将其β系数作为风险的合理测定,其实际收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。( )
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非系统性风险不被称为( )。
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期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在()关系。
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己知被评估企业的β系数为1.2,市场期望报酬率为11.5%,无风险报酬率为4%,企业所在行业特定风险系数为1.1,则被评估企业的风险报酬率为()。
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β系数可以用来衡量证券承担非系统风险的大小。()
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下列有关β系数的描述,正确的有()。 Ⅰβ系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 Ⅱβ系数的绝对值越小,表明证券承担的系统风险越大 Ⅲβ系数的绝对值越大,表明证券承担的系统风险越大 Ⅳβ系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 Ⅴ股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
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特雷诺业绩指数以资本市场线为基础,以β系数作为风险衡量的标准。
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某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,应该()合约。
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假定市场平均收益率为7%,无风险报酬率为4%,被评估企业的风险系数β为1.2。要求:试求被评估企业适用的折现率。
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β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小。()
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无论单个证券还是证券组合,均可将其β系数作为风险的合理测定,其实际收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。()
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β表示投资风险中,由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比,因而反映了投资组合的非系统风险中有多少已通过多样化分散,还存在多少风险,即投资组合中的系统风险和非系统风险所占的比重。
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特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定。()
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β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数。()
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无论单个证券还是证券组合,均可将其β系数作为风险的合理测定,其期望收益与由p系数测定的非系统风险之间存在线性关系。()
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某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,不正确的操作有()
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甲企业拟投资某证券资产组合,假设股票价格指数平均收益率为12%,β系数为0.2,无风险报酬率为5%,则该证券组合的必要收益率是()
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若投资组合的β系数为1.35,该投资组合的特雷诺指数为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()。
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衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是()。A.β系数B.詹森指数C.夏普指数D.特雷诺
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β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数。 ()
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4、下列关于β系数的说法中,正确的有()。 A.β系数恒大于0 B.市场组合的β系数恒等于1 C.β系数为零表示无系统风险 D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
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己知被评估企业的β系数为1.2,市场期望报酬率为11.5%,无风险报酬率为4%,企业所在行业特定风险系数为1.1,则被评估企业的风险报酬率为()
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证券系数β涵义是() Ⅰ.β系数反映证券或证券组合方差的贡献率 Ⅱ.βp(σiM/σ2M)可以作为单一证券(组合)的风险测定。 Ⅲ.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。 Ⅳ.β系数是衡是证券承担系统风险水平的指数
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关于Treynor(特雷诺)指数,下列说法正确的有()。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E(r)-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率,组合的绩效好于市场绩效,这时组合位于证券市场线下方