第 23 题：关于沪深300指数，以下表述错误的是（）

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• 关于沪深300指数期货交割结算价，表述错误的是（）。

  A . 最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价 B . 最后交易日标的指数最后两小时成交价按照成交量加权平均 C . 最后交易日标的指数最后一小时的算术平均价 D . 最后交易日标的指数最后一小时成交价按照成交量加权平均

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• 下列属于中证指数的是（）。 Ⅰ.沪深300指数 Ⅱ.A股指数 Ⅲ.中证规模指数 Ⅳ.基金指数

  A . Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅲ C . Ⅰ、Ⅳ D . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可以作为沪深300股指期权仿真合约平值期权的是（）

  A . A.IO1603-C-2850 B . B.IO1603-P-2850 C . C.IO1603-C-2800 D . D.IO1603-P-2900

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• 关于沪深300指数期货的结算价，说法正确的有（）。

  A . 当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。 B . 交割结算价为最后交易日沪深300指数最后2小时的算术平均价。 C . 交割结算价作为最后交易日进行现金交割时计算实际盈亏的价格。 D . 当日结算价作为计算当日浮动盈亏的价格。

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• 关于沪深300指数期货交易日的交易时间，正确的说法是（）。

  A . 日常交易日时间为9：15-11：30，13：00-15：00 B . 最后交易日时间为9：30-11：30，13：00-15：00 C . 日常交易日时间为9：15-11：30，13：00-15：15 D . 最后交易日时间为9：15-11：30，13：00-15：00

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• 沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日，遇国家法定假日顺延。

  A . 正确 B . 错误

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• 2014年2月26日，沪深300指数为2163，以下期权为实值期权的是（）。

  A . IO1403-C-2100 B . IO1403-C-2200 C . IO1403-P-2100 D . IO1403-P-2200

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• 之所以选择沪深300指数作为中国金融期货交易所首个股票指数期货标的，主要是基于以下（）原因。

  A . 沪深300指数市场覆盖率高，主要成分股权重比较分散，有利于防范指数操纵行为 B . 沪深300指数成分股涵盖10个行业，各行业公司流通市值覆盖率相对均衡，使得该指数能够较好地对抗行业的周期性波动 C . 沪深300指数每日价格最大波动限制较为宽松，有利于投资者获得更为丰厚的回报，能够有效地提高投资者的操作积极性 D . 沪深300指数的编制吸收了国际市场成熟的指数编制理念，采用自由流通股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术，具有较强的市场代表性和较高的可投资性，有利于市场功能发挥和后续产品创新

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• 关于沪深300指数期货市价指令，正确的说法是（）。

  A . 市价指令可以和任何指令成交 B . 集合竞价不接受市价指令 C . 市价指令不能成交的部分自动撤销 D . 市价指令不必输入委托价格

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• 关于沪深300指数交割结算价，下列说法错误的是（）。

  A . 最后交易日标的指数最后二小时的算术平均价 B . 最后交易日最后一小时成交价格按成交量的加权平均价 C . 最后交易日标的指数最后一小时的算术平均价 D . 最后交易日最后一小时的算术平均价

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• 关于沪深300股指期货叙述错误的是（）。

  A . A．股指期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式 B . B．股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价 C . C．季、月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的士20% D . D．进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手

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• 以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述，错误的说法是（）。

  A . 风险准备金由交易所设立 B . 交易所按交易手续费收入的5%的比例，从管理费用中提取 C . 符合国家财政政策规定的其它收入也可被提取为风险准备金 D . 当风险准备金达到一定规模时，经交易所董事会决定可不再提取

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• 目前，沪深300指数期货已成为全球第一大股指期货合约。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 关于沪深300指数定期调整的描述，正确的是（）。

  A . A．原则上指数成分股每半年进行一次调整，一般为6月初和12月初实施调整 B . B．样本训整设置缓冲区，排名在240名之前的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留 C . C．调整方案提前4周公布 D . D．每次调整的比例定为不超过10%

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• 关于沪深300指数期货持仓限额制度，正确的描述是（）。

  A . 持仓限额是指交易所规定的会员或者客户在某一合约单边持仓的最大数量 B . 进行投机交易的客户在某一合约单边持仓限额为10000手 C . 某一合约结算后单边总持仓量超过10万张的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不 D . 得超过该合约单边总持仓量的25% E . 会员和客户超过持仓限额的，不得同方向开仓交易

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• 假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。

  A . 看跌期权的Delta和Gamma都会变大 B . 看跌期权的Delta和Gamma都会变小 C . Delta会变大，Gamma会变小 D . Delta会变小，Gamma会变大

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• 下列不是沪深300指数期货合约期月份的最后交易日的是（）。

  A . 第3个周五 B . 第3个周四 C . 最后一天 D . 30号

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• 下列关于沪深300指数的说法中，正确的是（）。

  A . 反映了中国内地A股市场股票价格的运行情况 B . 由沪、深证券交易所联合编制 C . 指数基点为1000点 D . 是中国股票价格指数期货的标的资产

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• 关于沪深300指数的描述，正确的有（）。

  A . 沪深300指数以调整股本为权重 B . 成分股数目不会变化 C . 成分股名单每一年定期调整一次 D . 以2004年9月30日为基础

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• 下列关于沪深300指数期货的结算价描述，正确的是（）

  A．当日结算价为合约最后一小时价格按成交量的加权平均价 B．交割结算价为最后交易日沪深300指数的最后两小时的算术平均价 C．当日结算价为计算当日盈亏的计价基准 D．交割结算价为最后交易日进行现金交割时的计价基准

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• 目前，已经上市的关于中国概念的股指期货有美国芝加哥期权交易所的中国股指期货、香港以恒生中国企业指数为标的的期货合约、新加坡新华富时中国50指数期货和国内的沪深300指数期货。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 沪深300指数期货的合约乘数为每指数点300元，保证金比例为10%，某投资者以3,000点的价格卖出1张沪深300指数期货合约，第二天沪深300指数期货合约的价格下跌到2,900点，这位投资者的盈亏状况为（）

  A．亏损3万元 B．盈利3万元 C．亏损3千元 D．盈利3千元

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• 以下关于沪深300股指期货合约说法不正确的是（）

  A．最小变动价位为0.1点 B．每点300元 C．交易代码为IF D．采用现金交割方式

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