在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。

相似题目

• 甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。计算该股票组合的风险报酬率。

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• 证券市场线（SML）是以（）和（）为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”，即风险资产的期望收益与风险是匹配的。

  A . E（r）；σ B . E（r）；β C . σ；β D . β；&sigma

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• 在相同风险的情况下，处于马柯维茨有效边界上的证券组合A的预期收益率RA与资本市场线上的证券组合B的预期收益率RB相比，有（）。

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• 考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（　　）。

  A . 0.24，0.76 B . 0.50，0.50 C . 0.57，0.43 D . 0.43，0.57

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• 理财顾问服务的（）要求提供服务的人员有扎实的金融证券知识基础，对相关的金融市场及其交易机制、相关的金融产品的风险和收益性有清晰的认识，在此基础上提供专业性的判断。

  A . 顾问性 B . 专业性 C . 综合性 D . 长期性

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• 某交易者在纽约证券交易所拥有10000手某种股票的同时，为防止股票价格下跌的风险，他在期货市场上做空相关股票指数期货，此类交易者可称为（）。

  A . A.投机者 B . B.套利者 C . C.套期保值者 D . D.跨商品套利者

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• 考虑到市场风险，在经济飞速发展时期，银行应将资金投资于收益性较高的长期证券。

  A . 正确 B . 错误

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• 证券投资的风险主要体现在未来收益的不确定性上，即实际收益与投资者预期收益的背离。

  A . 正确 B . 错误

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• 在国际间接投资领域，主张将证券的收益和风险综合考虑，并为此形成若干种有效证券组合的经济学家是（）

  A . 海默 B . 维农 C . 马科维茨 D . 小岛清

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• 一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 所谓有效边界定理，是指投资者将从在各种风险水平上能够带来最大收益率的，以及在各种期望收益率水平上风险最小的证券组合的集合中选择出最佳证券组合。

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• 投资风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种 偏离程度由收益率的方差来度量。（） A．正确 B．错误此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 评估证券组合业绩的基本原则是（)。A．仅考虑组合收益的高低B．仅考虑组合所承担风险的大小C．仅考虑

  评估证券组合业绩的基本原则是()。 A．仅考虑组合收益的高低 B．仅考虑组合所承担风险的大小 C．仅考虑管理者的技能 D．既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小

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• 证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券（或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险受益，另一部分

  证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券(或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险受益，另一部分是()。 A．对总风险的补偿 B．对放弃即期消费的补偿 C．对系统风险的补偿 D．对非系统风险的补偿

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• 证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券（或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分

  证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券(或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分是()。 A．对总风险的补偿 B．对放弃即期消费的补偿 C．对系统风险的补偿 D．对非系统风险的补偿

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• 考虑5%收益的国库券和风险证券A组成一个资产组合，其中A的期望收益=0.15；方差=0.04，如果要求该组合的期望收益为10%，问证券A的配比是（）？

  A．40% B．50% C．60% D．70%

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• 中国股民明白：在股票市场上，机会和风险同在。与股票一样都属于“风险与收益并存”的证券类投资工具还包括（）

  A．储蓄 B．国债 C．企业债券 D．商业保险

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• 考虑5%收益的国库券和一个风险资产组合A，其中A的期望收益=0.15；方差=0.04，如果要求该组合的期望收益为10%，问证券A的配比是（）？

  A．40% B．50% C．60% D．70%

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• 关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方

  A．I、II B．I、II、IV C．I、II、III D．II、III、IV

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• 证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券（或组合）的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分是（）

  A．对总风险的补偿 B．对系统风险的补偿 C．对非系统风险的补偿 D．对放弃即期消费的补偿

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• 3、证券市场线揭示的是在市场均衡条件下，单项风险资产与市场组合在预期收益率与系统风险上所存在的关系。

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• 在以期望收益率为纵坐标、标准差为横坐标的坐标系中，由风险证券A和风险证券B构建的证券组合一定位于（）

  A．A和B相连的直线 B．A和B的组合线 C．经过A和B的双曲线 D．A和B的可行域

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• 59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？

  A．0.24，0.76 B．0.50，0. 50 C．0.57，0.43 D．0.43，0.57

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• 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？

  A．0.24，0.76 B．0.50，0. 50 C．0.57，0.43 D．0.43，0.57

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