买入看涨期权最大的损失是()。

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• 买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权，卖出一个中低执行价格的看涨期权；卖出一个中高执行价格的看涨期权；买进一个高执行价格的看涨期权，最大损失是权利金总额。

  A . 正确 B . 错误

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• 买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权，卖出一个中低执行价格的看涨期权;卖出一个中高执行价格的看涨期权;买进一个高执行价格的看涨期权，最大损失是权利金总额。

  A . 正确 B . 错误

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• 投资者构造空头飞鹰式期权组合如下，卖出1份行权价为2500点的看涨期权，收入权利金160点。买入两个行权价分别为2600点和2700点的看涨期权，付出权利金90点和40点。再卖出一个行权价2800的看涨期权，权利金为20点。则该组合的最大收益为（）。

  A . 60点 B . 40点 C . 50点 D . 80点

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• 买入股票认购期权：收益无限，损失有限，最大损失为（）。

  A . 权利金 B . 不确定 C . 无限 D . 签订期权合约时，期权合约标的股票的初始价格

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• 当前股价为78元，投资者持有股票空头，若他以3元买入行权价为83元的对应看涨期权来锁定股票价格上涨风险，则该组合的最大损失被锁定在（）。

  A . A.6元 B . B.7元 C . C.8元 D . D.9元

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• 根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，股指期权仿真交易实行持仓限额制度，持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量，单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 看涨期权买方的最大损失为（）

  A . 零 B . 全部期权费 C . 无穷大 D . D以上都不对

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• 某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分／蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分／蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为4美分／蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是（　　）美分／蒲式耳。

  A . 4 B . 6 C . 8 D . 10

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• 某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分／蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分／蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为4美分／蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是（）美分／蒲式耳。

  A . 4 B . 6 C . 8 D . 10

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• 买入看涨期权的风险和收益关系是（）。

  A、损失有限，收益无限 B、损失有限，收益有限 C、损失无限，收益无限 D、损失无限，收益有限

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• 90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。

  A . 正确 B . 错误

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• 买进看涨期权的最大损失是（ )。

  A . 标的物的市场价格 B . 标的物的执行价格 C . 标的物的市场价格和执行价格的差额 D . 期权费

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• 当投资人买入看涨期权后，如果判断失误，则损失（）。

  A . 期权标的资产价格 B . 协定价格 C . 无限 D . 期权费

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• 备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某投资者以$340/盎司买入黄金期货，同时卖出履约价为$345/盎司的看涨期权，权利金为$5/盎司，则其最大损失为（　　）。

  A . $5/盎司 B . $335/盎司 C . 无穷大 D . 0

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• 在期权交易中，买入看涨期权时最大的损失是（）:

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• 买入看涨期权，（)。A．潜在利润最大为期权费B．潜在最大损失为无穷大C．当标的物价格为协议价格与期权

  买入看涨期权，()。 A．潜在利润最大为期权费 B．潜在最大损失为无穷大 C．当标的物价格为协议价格与期权费之和时，达到盈亏平衡 D．是预期市场未来下跌的操作行为

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• 在期权交易中，买人看涨期权最大的损失是（）。

  A.零 B.无穷大 C.权利金 D.标的资产的市场价格

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• 某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分/蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分/蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是（）美分/蒲式耳。

  A．4 B．6 C．8 D．10

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• 买进看涨期权的最大损失是什么

  【单选题】买进看涨期权的最大损失是（）。 A . 标的物的市场价格 B . 标的物的执行价格 C . 标的物的市场价格和执行价格的差额 D . 期权费

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• 某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为26的看涨期权，收入权利金25美分，买入两个敲定价格为270美分的看涨期权，付出权利金各18美分。再卖出一个敲定价格280美分的看涨期权，权利金为17美分，则该组合的最大盈利和亏损各为（）美分。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2595001-2598000/be540a864ece6075d3b73f064984f93f.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 对于卖出看涨期权的投资者来说,其面临最大的损失是（）

  A．无穷大 B．期权费 C．无损失 D．标的资产的现货价格

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• 相较于买入现货以及买入现货止损单，买入看涨期权的优势是（)。

  A．买入看涨期权相比买入现货具有杠杆低，最大亏损不可控的劣势 B．买入看涨期权相比买入现货具有杠杆高，最大亏损可控的优势 C．现货止损单的投资者能够明确最大亏损，也不会有止损后指数上涨带来的负面情绪 D．买入看涨期权的投资者能够明确最大亏损，也不会有止损后指数上涨带来的负面情绪

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• 共用题干赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。赵先生的策略最大损失为（）美元。

  A．150 B．300 C．400 D．500

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