已知A种证券收益率的标准差为0.4，B种证券收益率的标准差为0.5，两者之间的协方差为0.13，则两者之间的相关系数为（）。

相似题目

• 已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。

  A、0.04 B、0.16 C、0.25 D、1.00

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• 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）。

  A . A.3.8% B . 7.4% C . 5.9% D . 6.2%

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• 考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（　　）。

  A . 0.24，0.76 B . 0.50，0.50 C . 0.57，0.43 D . 0.43，0.57

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• 已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求： （1）试比较这两种股票的风险大小； （2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ω A =1/4，ω B =3/4，ρ AB =0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018072610135519048.jpg

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• 已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间报酬率的协方差是0.06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。

  A . 0.1 B . 0.2 C . 0.25 D . 0.6

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• 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。

  A . 最小方差证券组合为40%×A+60%×B B . 最小方差证券组合为36%×A+64%×B C . 最小方差证券组合的方差为0.0576 D . 最小方差证券组合的方差为0

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• 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。

  A、16.8% B、17.5% C、18.8% D、19%

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• 现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52；B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料，回答下列问题。已知市场组合收益率的标准差为0.6，则A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为（）。

  A . A.54.6% B . 36% C . 30.25% D . 32.76%

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• 已知某种证券收益率的标准差为0.15，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）

  A . 0.04 B . 0.03 C . 0.25 D . 1.00

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• 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。 当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？

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• 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

  A . 3.8% B . 7.4% C . 5.9% D . 6.2%

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• 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为()。

  A．20% B．10% C．5% D．0

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• 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券 B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为()。

  A．20% B．25% C．30% D．35%

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• 完全负相关的证券A．和证券B，其中A证券的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期收益率为20%，标准差为8%，如果投资A、B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

  A. 3．8% B. 7．4% C. 5．9% D. 6．2%

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• 【单选题】完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

  A．3.8% B．7.4% C．5.9% D．6.2%

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• 完全负相关的证券A和证券B，其中A证券的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期收益率为20%，标准差为8%，如果投资A、B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3111001-3114000/587e972166879914c505305546222c22.gif' />

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• 已知a证券收益率的标准差为0.2，b证券报酬率的标准差为0.5，a、b两者之间报酬率的协方差是0.06，则a、b两者之间报酬率的相关系数是多少？（)

  A.0.6 B.0.4 C.0.5 D.0.7

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• 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为()。

  A．20% B．10% C．5% D．0

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• 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2472001-2475000/b316c8a5bcb8012979a55df04ec75131.gif' />

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• 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2427001-2430000/7f3f2ad94de39c7103655887caf5586e.gif' />

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• 某投资者将其投资总额的60%投资于A股票，40%投资于B股票。其中A股票年收益率为20%，标准差为10%，B股票年预期收益率为10%，标准差为15%，两种股票预计相关系数为0.3，则该投资者证券组合的预期收益率为（)。

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• 4、完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

  A．3.8% B．7.4% C．5.9% D．6.2%

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• 59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？

  A．0.24，0.76 B．0.50，0. 50 C．0.57，0.43 D．0.43，0.57

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• 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？

  A．0.24，0.76 B．0.50，0. 50 C．0.57，0.43 D．0.43，0.57

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