假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为25%，年收益率为30%的概率为50%，年收益率为10%的概率为25%，那么证券A（）。

相似题目

• 证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。

  A . 16% B . 12.88% C . 10.26% D . 13.79%

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• 假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。

  A . 1.66% B . 1.58%? C . 12.88% D . 13.79%?

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• 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。

  A . 证券组合P为最小方差证券组合 B . 最小方差证券组合为B C . 最小方差证券组合为36%A+64%B D . 最小方差证券组合的方差为30%

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• 假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%，30%，10%，那么证券A（）。

  A . 期望收益率为30% B . 期望收益率为45% C . 估计期望方差S2为2% D . 估计期望方差S2为4%

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• 假设A证券的收益率概率分布如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2017051211134882353.png 该证券的期望收益率为（）。

  A . 0.2％ B . 0.4％ C . 0.6％ D . 0.8％

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• 假设赵女士用另一种投资方法，初始投入100元，一年后50%的概率得到100元，50%的概率得到120元，预期收益率为（）。

  A . 10% B . 9.9% C . 1% D . 15%

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• 假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（）。

  A . 期望收益率为30% B . 期望收益率为35% C . 估计期望方差为1.33% D . 估计期望方差为2.67%

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• 假设A证券的收益率概率分布如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2017051211134882353.png 该证券收益率的方差为（）。

  A . 5.76％ B . 4.44％ C . 3.98％ D . 5.36％

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• 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。

  A . 30% B . 20% C . 25% D . 27.75%

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• 假设未来经济有四种可能状态：繁荣、正常、衰退、萧条，对应地发生的概率是0.3，；0.35，；0.1，0.25。某理财产品在四种状态下的收益率分别是50%，30%，10%，-20%，则该理财产品的期望收益率是（）

  A . 20.4% B . 20.9% C . 21.5% D . 22.3%

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• 假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为40%，年收益率为10%的概率为40%，那么证券A()。

  A . 期望收益率为26% B . 期望收益率为30% C . 估计期望方差为12.4% D . 估计期望方差为15.6% E . 到期收益率为26%

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• 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。

  A . 证券组合P的期望收益率为14% B . 证券组合P的期望收益率为15% C . 证券组合P的方差为20% D . 证券组合P的方差为25%

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• 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。

  A . 证券组合P为最小方差证券组合 B . 最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B C . 最小方差证券组合为36%A十64%B D . 最小方差证券组合的方差为0

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• 假设证券A历史数据表明，年收益率为50X的概率为20％，年收益率为30％的概率为40％，年收益率为10％的概率为40％，那么证券A()。

  A．期望收益率为26％ B．期望收益率为30％ C．估计期望方差为12．4％． D．估计期望方差为15．6％ E．到期收益率为26％

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• 假设未来经济有四种可能状态：繁荣、正常、衰退、萧条，对应地发生的概率是0．3、0．35、0．1、0．25，某理财产品在四种状态下的收益率分别是50%、30%、10%、－20%，则该理财产品的期望收益率是（）。

  A.20．4% B.20．9% C.21．5% D.22．3%

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• 假设A证券的收益率概率分布如下：

  <img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/17958001-17961000/17959159/2017051211134882353.png' />股票的价格常被视为“随机游走”，那么“随机游走”是指股价服从（）。 A．标准正态分布 B． 正态分布 C． 卡方分布 D． 几何分布

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• 假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）

  A．1.66% B．1.58% C．12.88% D．13.79%

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• 第一国民银行的总资产为14 000万元，资本金占总资产的8％，负债的平均年成本为8％，净非利息支出为150万元，该银行的资产分布如下： 证券 2 500万元 贷款 11 000万元 无收益资产 500万元 平均收益率 8．25％ 假设该银行的目标净利差为2．9％。

  基准贷款利率应该是多少？

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• 假设未来经济有四种可能的状态：繁荣、正常、衰退、萧条，对应地发生的概率是0．3、0、35、0．1、0．25，某理财产品在四种状态下的收益率分别是50%、30%、10%、-20%，则该理则产品的期望收益率是（）

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2763001-2766000/195bea8ab5b8847414ec9427a0beec62.gif' />

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• 假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为i5%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2754001-2757000/e422bab5ce52492650557829af33bb65.gif' />

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• 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，则下列叙述正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2589001-2592000/5757edadff7d2dbfded88eaafd003f0d.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 假设未来经济有四种可能的状态：繁荣、正常、衰退、萧条，对应的发生概率是0.3，0.35，0.1，0.25，某理财产品在四种状态下的收益率分别是50%，30%，10%，—20%，则该理财产品的期望收益率是（）。

  A．20.4% B．20.9% C．21.5% D．22.3%

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• 假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。

  A．1.66% B．1.58% C．12.88% D．13.79%

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• 股票A的投资收益率为50%的概率为10%，50%的概率为-10%，则股票A的方差是（）

  A．0 B．0.001 C．0.003 D．0.01

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