当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

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• 当久期缺口为正值时，资产的平均久期大于负债的平均久期与（）之积。

  A . 资产负债比 B . 负债资产比 C . 1 D . 久期缺口

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• 下列关于久期缺口的理解，正确的有()。

  A . 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B . 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C . 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D . 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E . 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

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• 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会( )。

  A . 增强 B . 减弱 C . 不变 D . 无关

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• 下列关于久期的说法，正确的有（　　）。

  A . 久期也称持续期 B . 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C . 久期的数学公式为△P=-P×D×△Y/Y D . 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E . 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

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• 关于久期，下列说法正确的有（）。

  A . 久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 B . 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C . 久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y） D . 久期又称持续期 E . 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大

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• 当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）；市场利率下降，银行净值将（）。

  A . 增加；增加 B . 减少；减少 C . 增加；减少 D . 减少；增加

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• 下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

  A . A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱 B . B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱 C . C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小 D . D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

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• 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之加强。

  A . 正确 B . 错误

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• 当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。

  A . 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强 B . 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C . 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D . 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著 E . 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

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• 关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。

  A . 如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B . 如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少 C . 如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D . 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

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• 其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。

  A . 市场利率上升，银行整体价值增加 B . 市场利率不变，银行整体价值不变 C . 市场利率上升，银行整体价值减少 D . 市场利率下降，银行整体价值减少 E . 市场利率下降，银行整体价值增加

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• 当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将( )；市场利率下降，银行价值将( )。

  A . 上升，上升 B . 下降，下降 C . 上升，下降 D . 下降，上升

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• 关于久期分析，下列说法正确的有（）。

  A . 久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析 B . 主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 C . 只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险） D . 是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法 E . 对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整

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• 下列关于久期的说法正确的有（　　）。

  A . 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 B . 久期也称为持续期 C . 根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动 D . 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E . 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

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• 下列关于久期的说法，正确的有（）。

  A . 久期也称持续期 B . 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C . 久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y） D . 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动 E . 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大

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• 当久期缺口为（）时，利率变动对银行净值的影响才会消失。

  A . 负数 B . 正数 C . 零 D . 复数

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• 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度( )，流动性也随之( )。

  A . 小，减弱 B . 小，加强 C . 大，减弱 D . 大，加强

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• 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会()。

  A . 增强 B . 减弱 C . 不变 D . 无关

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• 当久期缺口为正值时，下列说法正确的是( )。

  A . 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 B . 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加 C . 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌 D . 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

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• 当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。

  A . 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 B . 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加 C . 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌 D . 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少 E . 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

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• 下列关于久期缺口管理的理解，正确的有（ ）

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• 下列关于久期缺口的表述中，正确的是：（)。

  A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加 C.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将减少 D.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行净值将增加;E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行净值将减少;

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