希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。

影响期权价格的因素主要有（）。

A . 期权合同的有效期长短 B . 证券行情变化趋势 C . 不同证券价格的波动程度 D . 期权合同订立时证券的价格高低 E . 期权合同执行时证券的价格高低

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关于影响期权价格的因素，正确的是（）。

A . 对看涨期权而言，若履约价格提高，内在价值增加 B . 权利时间和时间价值成反比 C . 时间价值随市价波动性的减少而上升 D . 看涨期权的价格越低，而看跌期期权的价格提高

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下列不属于金融期权价格的影响因素是（）。

A . 在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高 B . 利率提高，期权标的物的市场价格将下降 C . 时间价值越大，协定价格与市场价格间差距越大 D . 标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低

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下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。

A . 标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高 B . 对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高 C . 波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高 D . 在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

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Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）

A . 正确 B . 错误

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下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。

A . 标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高 B . 对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高 C . 波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高 D . 在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

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协定价格与市场价格是影响期权价格最主要的因素。（）

A . 正确 B . 错误

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关于期权价格影响因素，以下说法正确的是（）。

A . 其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关 B . 其它影响因素不变的情况下，期权剩余期限与期权时间价值正相关 C . 对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低 D . 对看跌期权来说，执行价格越高，期权价格越低

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下面影响期权价格的因素描述正确的有（）。

A . 执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值大小，而且影响着时间价值 B . 其他条件不变的情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高 C . 其他条件不变的情况下，期权有效期越长，时间价值就越大 D . 当利率提高时，期权的时间价值就会减少

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下列是关于市场利率变化对股票价格的影响的描述，其中正确的是（）。

A . 市场利率下降，则股票的收益率也下降，从而股价下降 B . 市场利率上升，发赞颂情报债务负担加重，净利润下降，从而股价下降 C . 市场利率上升，投资者的机会成本上升，对股票的需求增加，股价上升 D . 市场利率上升，投资者的机会成本上升，对股票的需求降低，股价下降 E . 市场利率下降，部件投资者的资金成本降低，增加股票的需求，股价上涨

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下面对期权价格影响因素描述正确的是（）。

A . 执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值和时间价值的大小 B . 其他条件不变情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高 C . 其他条件不变情况下，期权有效期越长，时间价值就越大 D . 当利率提高时，期权的时间价值就会减少

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希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

A . A、极度实值期权 B . B、平值期权 C . C、极度虚值期权 D . D、以上均不正确

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以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响（）。

A . A、Gamma B . B、Theta C . C、Rho D . D、Vega

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下面对影响期权价格的因素描述正确的有（）。

A . 行权价格与标的物市场价格的相对差额决定了内在价值和时间价值的大小 B . 其他条件不变的情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高 C . 其他条件不变的情况下，期权有效期越长，时间价值就越大 D . 当利率提高时，期权的价值就会减少