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关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有（）
A . 证券投资组合能消除大部分系统风险
B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
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贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。
A . 标准差度量的是投资组合的非系统风险
B . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
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下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
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下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()。
A . A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . C、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D . D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
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下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差
D . 多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低
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关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有()。
A . 证券投资组合能消除大部分系统风险
B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
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下列有关两种证券组合有效集与无效集的表述中，正确的有()。
A . 有效集是机会集曲线中自最小方差组合点至最高预期报酬率点的那段曲线
B . 在横轴为标准差、纵轴为预期收益率的直角坐标系中，有效集位于无效集的右上方
C . 如果两种证券组合的机会集曲线中存在无效部分，说明风险分散效应较弱
D . 对无效集和有效集的界定，不受投资者的风险偏好影响
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下列有关证券组合风险的表述不正确的是（）
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系
D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
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下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（）。
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . 投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低
C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D . 风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率
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下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系
D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系
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下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。
A . 当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零
B . 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
C . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率 的协方差有关
D . 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
E . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组织中，整体风险降低的速度会越来越慢
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下列关于证券投资组合风险的表述中，正确的是()。
A . 证券报酬率之间的相关性越低，风险分散化效应越弱
B . 当投资组合充分到几乎可以包括市场上的所有资产时，投资组合的风险仅取决于组合内各资产的标准差
C . 只要投资者是理性的，无论其风险偏好如何，他们都会选择投资组合
D . 投资组合的风险由组合内各资产的标准差和两两资产之间的协方差共同决定
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下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。
A . 投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C . 资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D . 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
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当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。
A . 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B . 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C . 组合风险会小于加权平均风险
D . 其投资机会集是一条直线
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下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之问报酬率的协方差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 资本 市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
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下列有关证券组合风险的表述正确的有（）。
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险与报酬的权衡关系
D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低期望报酬率的那段曲线
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下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。
A . 两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B . 投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C . 投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D . 投资组合能够分散掉的是非系统风险
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构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％，其收益分别为15％和10％，则下列表述中正确的有（）
A . 两种资产组合的最高收益率为15％
B . 两种资产组合的最低收益率为10％
C . 两种资产组合的收益率有可能会高于15％
D . 两种资产组合的收益率有可能会低于10％
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下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。
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下列有关证券组合风险相关表述中正确的有()。
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B．证券组合的β值测度证券组合的系统风险，而证券组合收益的标准差测度的是证券组合的整体风险
C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的p系数低
D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
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2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
A．两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B．投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C．投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D．投资组合能够分散掉的是非系统风险
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28、下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（）。
A．如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B．如果相关系数为一1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C．如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D．只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
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下列有关证券投资组合风险的表述中，正确的有（)。
A．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
B．资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
C．投资组合机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
D．证券投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
