()负责确定压力测试流程及相关风险要素、设计压力情景、执行压力测试并对测试内容与结果进行报告
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针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容:()
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情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析,从而给出有意义的风险度量,这些因素包括()。
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中国银监会颁布的《商业银行压力测试指引》中规定,市场风险压力测试情景包括()。
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商业银行的所有工作人员应积极参与和推动银行资本充足率压力测试的实施,明确风险偏好与压力测试目标,设计压力测试情景,了解压力情形下银行所面临的风险和资本充足情况。()
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组建压力测试团队,制定压力测试实施方案,完善压力测试情景库,扩大压力测试覆盖范围,逐步实现压力测试工作的定期化。
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资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的(),包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。
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商业银行应至少()计算压力风险价值,选用与商业银行自身的资产组合相关,给商业银行造成重大损失的连续的()期间作为显著金融压力情景,并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。
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针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容:﹙﹚
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根据商业银行市场风险管理指引,()应当定期对压力测试的设计和结果进行审查,不断完善压力测试程序。
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()应当对压力测试的情景设定、程序和结果进行审核,不断完善流动性风险压力测试。
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商业银行针对信用风险的压力测试情景包括()。
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压力测试应当选择对市场风险()影响的情景。
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银行使用内部模型法时,需要符合的标准()。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险,股票风险,商品风险,外汇风险的风险因子
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压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析,敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响,情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的整体效应。
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寿险公司关于资金风险管理的下列做法,正确的是()。 ①制定覆盖研究、决策、交易、清算、风险控制和绩效评估等全部过程的资金管理操作流程 ②运用风险价值、情景分析、压力测试等工具,评价、预警和监控投资管理风险 ③建立资金管理风险预算,合理确定投资方向和比例,按照风险限额运作 ④建立全面风险管理数据库
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压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景,包括()。
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《商业银行压力测试指引》规定,针对()以采取的压力情景包括但不局限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退;房地产价格出现较大幅度向下波动;贷款质量恶化;授信较为集中的企业和同业交易对手出现支付困难;其他对银行信用风险带来重大影响的情况。
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《商业银行压力测试指引》规定,商业银行压力测试应包括以下步骤和程序:确定风险因素,设计压力情景,选择假设条件,确定测试程序,定期进行测试,对测试结果进行分析,通过压力测试确定潜在风险点和脆弱环节,将结果按照内部流程进行报告,采取()和其他相关改进措施,向监管当局报告等。
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商业银行压力测试方法可分为敏感性分析和情景分析。敏感性分析旨在测量多个风险因子同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。在进行敏感性分析时,应考虑不同风险因子之间的相关性。---风险管理部()
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市场风险的计量方式包括风险价值、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析、压力测试和运用内部模型计算市场风险资本等()
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针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容:﹙﹚()
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寿险公司关于资金风险管理的下列做法,正确的是()。①制定覆盖研究、决策、交易、清算、风险控制和绩效评估等全部过程的资金管理操作流程②运用风险价值、情景分析、压力测试等工具,评价、预警和监控投资管理风险③建立资金管理风险预算,合理确定投资方向和比例,按照风险限额运作④建立全面风险管理数据库
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董事会和高级管理层除制定常态的风险处理政策和流程外,还应当制定危机处理程序,定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试,以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失()
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商业银行应当建立流动性风险压力测试制度,分析其承受短期和中长期压力情景的能力。压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应;常规压力测试应当至少__进行一次,出现市场剧烈波动等情况时,应当增加压力测试频率()
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