合成期货空头是指买入一份平价股票（）期权，售出一份具有相同到期日的平价股票（）期权。

某期权交易所2017年3月20日对ABE公司的期权报价如下： 金额单位：元 https://assets.asklib.com/images/image2/2017050411483973018.jpg 若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时空头看涨期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？

某投资者买入一份执行价格为65元的认购期权，权利金为2元（每股），期权到期日的股票价格为70元，则该投资者的损益为（）元。

假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为-0.8，两种期权的期限相同合约单位都是1000，那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。

某期权交易所2017年5月18日对ABC公司的期权报价如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2018060111201819.png 要求：针对以下互不相干的几问进行 回答： 若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。

某投资者判断A股票价格将会持续上涨，因此买入一份执行价格为65元的认购期权，权利金为1元。则当A股票价格高于（）元时，该投资者开始获利。

2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权，以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权，以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元，则该投资者的收益为（）。

金融机构为线缆企业提供了一份场外看涨期权后，自身则处于这个看涨期权的空头，因此需要将卖出相应规模的看涨期权才能对冲风险。（）

假设某投资者某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为100股，期权协议价格为50美元/股。(计算结果保留两位小数) 若一个月后，A股票市场价格为60美元，则此时该看涨期权的内在价值又是多少？

假设某投资者某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为100股，期权协议价格为50美元/股。(计算结果保留两位小数) 若一个月后，A股票市场价格为40美元，请问此时该看涨期权的内在价值是多少？

7、某投资者判断甲股票价格将会持续上涨，因此买入一份执行价格为65元的认购期权，权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是股票价格为（）。

某投资者预期乙股票后市将大跌，于是立即卖出一份三个月到期的，行权价格为30元的认购期权，获得权利金3.5元（每股），同时，他又以2.2元（每股）的价格买入一份三个月到期，行权价格为30元的认沽期权。三个月后的到期日，乙股票价格为28元，则该投资者的每股收益为（）元。

投资者小明预期未来丙股票会下跌，因而买入一份该股票认沽期权，行权价为55元，权利金为3元。则当该股票为（）元时，小明的每股到期收益为0，即既不获利也不亏损。

某投资者判断甲股票价格将会下跌，因此买入一份执行价格为45元的认沽期权，权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（）。

某期权交易所2017年5月18日对ABC公司的期权报价如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2018060111201819.png 要求：针对以下互不相干的几问进行 回答： 若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为35元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。

老王判断某股票价格将会下跌，因此买入一份执行价格为50元的该股票认沽期权，权利金为1元。当该股票价格高于（）元时，该投资者无法获利。

某期权交易所2017年5月18日对ABC公司的期权报价如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2018060111201819.png 要求：针对以下互不相干的几问进行 回答： 若丁投资人卖出一份看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，其空头看跌期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。

某投资者预期甲股票未来小幅上涨，故采用牛市认沽价差期权组合，他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权，进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权，则当到期日，甲股票的价格涨至32元时，该投资者每股收益为（）元。

2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日该投资者的最大收益为（）。

某投资者判断甲股票价格将会持续下跌，因此买入一份执行价格为65元的认沽期权，权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（）。

某期权交易所2017年3月20日对ABE公司的期权报价如下： 金额单位：元 https://assets.asklib.com/images/image2/2017050411483973018.jpg 若丁投资人卖出一份看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，此时空头看跌期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？

某投资者判断甲股票价格将会持续上涨，因此买入一份执行价格为65元的认购期权，权利金为1元(每股)。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是股票价格为()

根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。

某投资者判断 A 股票价格将会下跌，因此买入一份执行价格为 65 元的看跌期权，权利金为 1 元。当 A 股票价格高于（）元时，该投资者无法获利。

5月份时，某投资者以5元/吨的价格买入一份9月到期执行价格为800元/吨的玉米期货看涨期权，至7月1日，该玉米期货的价格为750元/吨，该看涨期权的内涵价值为（）元/吨