某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩如下表，矩阵（i，j）位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.1，0.4，0.5，则该股票投资组合的风险是（）https://assets.asklib.com/images/image2/2018072410483219863.jpg

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  A . 4.25％ B . 5.25％ C . 6.25％ D . 7.25％

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  A . 10.25％ B . 11.25％ C . 12.25％ D . 13.25％

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  A . 股票基金17.39％；债券基金82.61％ B . 股票基金36.45％；债券基金63.55％ C . 股票基金44.16％；债券基金55.84％ D . 股票基金82.62％：债券基金17.38％

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• 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5―6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210424366754.png 最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为（）

  A . 15.61％；16.54％ B . 13.39％；13.92％ C . 14.83％：15.24％ D . 18.61％；23.48％

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• 某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表所示，矩阵第（i¸；j）位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3、0.3、0.4，则该股票投资组合的风险是（）https://assets.asklib.com/images/image2/2018072413532389953.png

  A . 9.0 B . 8.9 C . 12.5 D . 9.7

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• 降低焊接不良的项目团队通过方差分析来识别三种不同的助焊剂对焊接强度的影响是否显著。分析后方差分析表如下，请问表中空格？的数值为多少？（）https://assets.asklib.com/images/image2/2017101614584853917.jpg

  A . 0.28 B . 3.59 C . 0.33 D . 3.89

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• 分析下列材料 储蓄、债券和股票这三种投资方式的区别是什么？（填写下表） https://assets.asklib.com/images/image2/2017031410302450792.png

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• 已知某投资者购买了三种股票，这三种股票目前的市场价格分别为7.25元、8.36元和10.62元，购买数量分别为1000股、500股和500股，那么，该投资者购买的股票的加权平均价格为（）元。

  A . 8.74 B . 8.60 C . 8.37 D . 8.36

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• 某投资组合由40%的股票A和60%的股票B组成，两种股票各自的报酬率如表所示如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2018072410212595704.jpg 请计算两种股票报酬率之间的相关系数，并计算该投资组合的方差和标准离差。

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• 某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票i与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3，0.3，0.4，则该股票投资组合的风险是（）

  A . 8.1 B . 5.1 C . 6.1 D . 9.2

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为-1时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 4.25％ B . 2.25％ C . 0.25％ D . -0.25％

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• 对于一个股票投资组合而言，其方差（）。

  A . 等于组合中风险最大的股票的方差 B . 有可能小于组合中风险最小的股票的方差 C . 一定大于等于组合中风险最小的股票的方差 D . 等于组合中各个股票方差的算数平均数

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• 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

  A . 历史模拟法和方差-协方差法 B . 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C . 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D . 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 假设一名风险厌恶的投资者拥有M公司的股票，他决定在其投资组合中加入Mac公司或是G公司的股票。这三只股票的期望收益率和总体风险水平相当，M公司股票与Mac公司股票的协方差为－0.5，M公司股票与G公司股票的协方差为0.5。则投资组合（)。

  A．A.买入Mac公司股票，风险会降低更多 B．B.买入G公司股票，风险会降低更多 C．C.买入G公司股票或Mac公司股票都会导致风险增加 D．D.由其他因素决定风险的增加或降低

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• 企业拟投资1000万元于A、B两只股票，投资比例为2：3，形成投资组合P。已知A、B股票投资收益率的期望值分别为5％和12％，A、B股票投资收益率的方差分别为4％和16％，A、B股票投资收益率的协方差为6％。市场组合收益率的期望值和方差分别为6．5％和10％。A、B股票投资收益率与市场组合收益率的协方差分别为15％和21％.要求：

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/9336001-9339000/e05bf0e1090354ea04a4be7b9ab9068d.jpg' /> 甲公司证券组合的β系数；

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• 一个投资组合管理组织分析了60只股票，并用这60只股票构造了均值－方差有效组合（即马科维茨的投资组合模型)。要构造该最优组合，需要估计多少个协方差？（)

  A、60 B、120 C、1770 D、1890

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• 【单选题】一个投资组合管理组织分析了60只股票，并用这60只股票构造了均值-方差有效组合（即马科维茨的投资组合模型）。要构造该最优组合，需要估计多少个协方差？（）

  A．60 B．120 C．1770 D．1890

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• 共用题干题假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A．10.25％ B．11.25％ C．12.25％ D．13.25％

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• 假设某投资者持有A、B、C三种股票，三只股票的β系数分别是0.9、1.2和1.5，其资金分配平均在这三只股票上，则该股票组合的β系数为（）

  A．3.6 B．1.5 C．1.2 D．0.9

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• 为了检测三种肥料A1、A2、A3在不同类型土壤中的肥效，随机选择了三种不同的土壤B1、B2、B3，设计一交叉分组试验。以小麦为指示植物，统计盆栽产量。所得方差分析表如下：

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-06-11/960719159679039.png' /> 以上方差分析表存在严重错误，在方差分析表的空白处，予以纠正，并相加解释。

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• 某公司要投资一种股票，现有三种股票A、B、C可供公司选择。已知B、C股票的β系数分别为0.6、1.8，所占的价值比例如下表所示：股票股票的每股市价（元）股票的数量（股）A4300B3100C8200 当前股票A的风险收益率为7.5%，同期市场组合的收益率为10%，短期国债收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。要求：（1）计算每种股票所占的价值比例；（2）计算股票A的β系数；（3）计算股票B和C的

  A．A：38.71% B：9.68% C：51.61% B．β=1.25 必要收益率：C 14.80% ；B 7.6% C．β=1.25 必要收益率：C 11.60% ；B 12.2% D．A：38.77% B：10.68% C：41。61%

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• 某资产组合75%的资金投资于股票A,25%的资金投资于股票B，股票A的方差为 0.08，股票B的方差为0.035，股票A和股票B的相关系数为－ 0.001，那么资产组合的收益率方差为（)。

  A．A. 0.0531 B．B. 0.0471 C．C. 0.0367 D．D. 0.0391

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