某l年期零息债券的年收益率为l8、2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。<o:p></o:p>

相似题目

• 面额1000元的两年期零息债券，购买价格为950元，如果按半年复利计算，那么债券的到期收益率是（）。

  A . 2.58% B . 2.73% C . 5% D . 5.26%

  查看最佳答案

• 有一1998年6月30日发行的10年期的零息债券，面值为1000元，一年计息一次，2006年6月30日一投资者希望以8％的年收益率购买，问其愿意接受的价格是（）。

  A . 857.4 B . 921.3 C . 975.5 D . 858.5

  查看最佳答案

• 假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。2年期有息债券的到期收益率是（），2年期零息债券的到期收益率是（）

  A . 6.824％；8.353％ B . 8.333％；8.472％ C . 8.472％；8.857％ D . 6.854％；8.877％

  查看最佳答案

• 假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

  A . 8.3％ B . 7.3％ C . 9.5％ D . 10％

  查看最佳答案

• 假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。如果预期假定成立，该有息债券的第一年末的预期价格是（）元；预期持有期收益率是（）

  A . 99.13；6.00％ B . 100.90；6.00％ C . 99.13；6.34％ D . 100.90；6.34％

  查看最佳答案

• 假定某2年期零息债券的面值为100元，发行价格为85元，某投资者买入后持有至到期，则其到期收益率是（）。

  A . 7.5% B . 8.5% C . 17.6% D . 19.2%

  查看最佳答案

• 有一1998年6月30日发行的10年期的零息债券，面值为1000元，一年计息一次，2006年6月30日一投资者希望以8％的年收益率购买，问其愿意接受的价格是多少？

  查看最佳答案

• 某2年期债券的年收益率为8%，期间通货膨胀率为每年2.5%，那么该债券的实际年收益率为（）。

  A . 5.37% B . 5.5% C . 5% D . 3%

  查看最佳答案

• 面额1000元的二年期零息债券，购买价格为950元，如果按半年复利计算，那么债券的到期收益率是（）。

  A . A.2.58% B . B.2.596% C . C.5% D . D.5.26%

  查看最佳答案

• 刘先生购买了一张5年期的零息债券，债券的面值为100元，必要收益率为7％，则该债券的发行价格为（）元。

  A . 71 B . 82 C . 86 D . 92

  查看最佳答案

• 某2年期零息债券面值为100元，到期收益率为4％，则其价格为（）元。

  A . 92.00 B . 92.16 C . 92.46 D . 92.59

  查看最佳答案

• 面值100元的两年期零息债券，现以90元的价格贴现发行，请问该债券的年收益率是

  查看最佳答案

• 假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。

  A.2．5％ B.5％ C.10％ D.15％

  查看最佳答案

• 某l年期零息债券的年收益率为l6.7％，假设债务人违约后，回收率为零，若l年期的无风险年收益率为5％.则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。

  A.0.05 B.0.10 C.0.15 D.0.20

  查看最佳答案

• 某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率

  为()。 A 0.05 B 0.10 C 0.15 D 0.20

  查看最佳答案

• 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。

  A. 0.05 B. 0.10 C. 0.15 D. 0.20

  查看最佳答案

• 一支面值为200元，售价为180元的一年期零息债券的到期收益率是多少？

  A．9% B．10% C．11% D．12%

  查看最佳答案

• 某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。

  A．5%. B．10%. C．15%. D．20%.

  查看最佳答案

• 在未来两年年底，你要支付10000美元的学费，且债券当期的收益率为8%。a.你的债务的现值和久期各是多少？b.什么样期限的零息债券可以使你的债务免疫？c.假设你购买一种零息债券，其价值和久期与你的债务的相同。现在假设利率立即上升至9%。你的净头寸将会发生什么变化？换句话说，你的学费债务和债券价值之间的差异会有什么变化？如果利率降低7%，又会如何？

  查看最佳答案

• 某公司发行面值为1000元的两年期零息债券，假设债券到期支付不确定，有50%可能性全额支付，有50%可能性债券持有者只能收到900元。若债券投资人为弥补其现金流量风险所要求的必要报酬率是5%，则该债权的到期收益率为（）

  A．5% B．5.69% C．6.24% D．7.73%

  查看最佳答案

• 假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为i5%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2754001-2757000/e422bab5ce52492650557829af33bb65.gif' />

  查看最佳答案

• 某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化为（）

  A．上涨2.76元 B．降低2.76元 C．上涨2.99元 D．降低2.99元

  查看最佳答案

• 当前一年期零息债券的到期收益率为7%，二年期零息债券到期收益率为8%，财政部计划发行两年期债券，息票率为9%，每年付息，债券面值为100美元。（1)该债券售价为多少。（2)到期收益率为多少。（3)如果收益率曲线的预期理论是正确的，则市场预期明年该债券售价为多少。

  查看最佳答案

• 周建持有的某零息债券在到期日的价值为1000元，偿还期为25年，如果该债券的年收益率为15%，则其久期为（）年。（计算过程保留小数点后两位）

  A．19.3 B．16.7 C．23.9 D．25.0

  查看最佳答案