如果两个投资项目预期收益的标准差相同,而期望值不同,则这两个项目()
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当单项资产的期望收益率不同,但收益变量的标准差相同时,投资倾向于()。
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完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为()。
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有两个投资方案,其期望值与标准差都不相同,则离散系数较小的方案的风险()。
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ABC公司面临甲乙两个投资项目,经测算,它们的期望报酬率相同,甲项目的标准差小于乙项目的标准差。则以下对甲乙两个项目的表述正确的是()
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如果两个投资项目的预期收益的标准差相同,而期望值不同,则()
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如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合;如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者会选择方差较小的组合,这种选择原则,叫做()。
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假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0.2,计算组合的标准差。
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完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为()。
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如果两个项目预期收益的标准差相同,而期望值不同,说明这两个项目()
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在利用预期收益的期望值和标准差进行项目比选时,下列表述中错误的有()。
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根据资产组合理论,在所有期望收益率水平相同的组合中,投资者会选择标准差()的组合。
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甲方案收益率的标准离差为2.11%,乙方案收益率的标准离差为2.22%,如果甲、乙两个方案预期收益率相同,下列表述正确的是()
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某银行的金融理财师赵先生有两个客户小杨和小牛。小杨是国企职员,24岁,单身,大学毕业;小牛是公务员,36岁,已婚,有一对双胞胎。根据对小杨的风险评估,赵先生给他构造了预期收益率为9%,收益率标准差为5%的投资组合,经过验证,该投资组合是有效的。假使这两个客户具有相同的主观风险容忍态度,则金融理财师赵先生给小牛构造的投资组合(收益率/标准差)可能是( )。
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如果两个方案期望值相同,标准差不同,理性投资者会选择标准差较大,即风险较小的方案。( )
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如果两个投资项目的期望值相同,但其概率分布不同,则( )
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如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即e(r)=e(r),而(
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詹森认为将管理组合的期望收益率与具有相同风险水平的虚构投资组合的期望收益率进行比较,两者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。()
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标准差反映了预期收益率不同的项目的风险大小。()
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证券X的期望收益率为12%,标准差为20%。证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7,则它们的协方差为()
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某企业拟进行一项存在一定风险的投资,有甲、乙两个方案可供选择:已知甲方案收益的期望值为1000万元,标准差为300万元;乙方案收益的期望值为900万元,标准差为280万元。下列结论中正确的有()
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证券X的期望收益率为12%,标准差为20%,证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为()。[2013年9月证券真题]
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16、在预期收益不同的情况下,标准差越大的项目,其风险()。
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如果两个投贷项目预期收益的标准离差相问。而期望值不同。则这两个项目()