考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为()
相似题目
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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为0时,该证券组合收益率的方差为()。
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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为l时,该证券组合收益率的方差为()。
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按照资本资产定价模型,确定特定股票必要收益率所考虑的因素有()
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考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10%,标准差为l6%。B的期望收益率为B%,标准差为l2%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。
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可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是()。
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根据CAPM模型,影响特定股票预期收益率的因素有()。
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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为l时,该证券组合的期望收益率为()。
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2008年初A、公司购入B、公司10%的股票准备长期持有,2008年度B、公司实现净利润500万元,宣告分派现金股利200万元,不考虑其他因素的影响,2008年度A、公司对该项股权投资应确认的投资收益()
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反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为-1时,该证券组合收益率的方差为()。
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上海证券交易所A公司股票,每股票面金额为10元,老陈以每股12元的价格购得该公司股票10000股。假定一年后A公司按5%的比例派发股息和红利,股票价格上涨到15元。若不考虑其他因素,老陈此次投资股票的收益为()
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假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为0时,该证券组合收益率的期望收益率为()。
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在下列资产定价模型中,哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系()。
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甲公司2015年8月1Et从证券公司购人A股票1000股,每股10元。2015年9月1913,取得税后股息为0.25元/股。2015年11月1日以12元/股将A股票全部出售。假定不考虑其他因素,则该股票的年收益率为()
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按照资本资产定价模型,确定特定股票必要收益率所考虑的因素有()。
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按照资本资产定价模型,影响特定股票要求收益率的因素有()
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两个风险因素套利定价模型(APT)的公式为:R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf)β2。若国库券利率Rf为4%,风险因素
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考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素l的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为()。
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考虑多因素APT模型,有两个独立的经济因素,F1和F2,无风险利率为6%。A、B是充分分散风险的两个资产组合:<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/60426001-60429000/60428027/2b96e32e158dc0c35ab133b06cbe89d5.png' />假设存在无套利机会,F1的因素资产组合的风险溢价应为__________。
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【单选题】可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是()。
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共用题干题假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为l时,该证券组合收益率的方差为()。
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12、按照资本资产定价模型,影响特定股票必要收益率的因素有
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53、考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%,对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。
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59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?
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