其他条件都相同，较高执行价格的看涨期权与较低执行价格的看涨期权相比，对冲比率高还是低？

相似题目

• 某交易者在3月4日以0.0320元的价格卖出一张执行价格为2.1000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0471元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.0000元的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

  A . 交易者认为股票市场会小幅上涨 B . 交易者认为股票市场会大幅上涨 C . 交易者认为股票市场会窄幅整理 D . 交易者认为股票市场会大幅波动

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• 在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。

  A . 正确 B . 错误

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• 空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有（）。

  A . 空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入 B . 如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格-股票价格 C . 如果股票价格<执行价格，则组合的净收入=股票价格-执行价格 D . 只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收人时，才能给投资者带来净收益

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• ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。

  A . A、63.65 B . B、63.60 C . C、62.88 D . D、62.80

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• 蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为（现货价格为S）（）

  A . 0 B . S-K1 C . K3-S D . K3-K1

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• 6个月到期且标的股票相同的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为52元，若无风险名义年利率为12%，股票的现行价格为46元，看涨期权的价格为9.2元，则看跌期权的价格为（ ）元。

  A . 15.2 B . 12.26 C . 9.63 D . 9.2

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• 对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式不成立的有（）

  A . 看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV（X） B . 看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV（X）=标的资产的价格S C . 看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV（X） D . 看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV（X）

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• 买入一手看涨期权，同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权，其损益情况最接近于（）。

  A . 买入一定数量标的资产 B . 卖出一定数量标的资产 C . 买入两手看涨期权 D . 卖出两手看涨期权

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• 多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。

  A . 买进；卖出；卖出 B . 卖出；卖出；买进 C . 买进；买进；卖出 D . 卖出；买进；买进

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• 同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是( )元。

  A . 5 B . 7 C . 9 D . 11

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• 某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权，建仓时标的基金的价格为2.065元。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

  A . 交易者认为股票后市会大幅波动 B . 交易者认为股票后市会小幅震荡 C . 期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者盈利最大 D . 期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者亏损最大

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• 某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元，并计划持有合约至到期，根据以上操作，下列说法正确的是（）。

  A . 交易者认为股票市场会小幅上涨 B . 交易者认为股票市场会大幅上涨 C . 交易者认为股票市场会窄幅整理 D . 交易者认为股票市场会大幅波动

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• 一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。

  A . 该期权的上限为1.3美元 B . 该期权的上限为2.0美元 C . 该期权的下限为1.0美元 D . 该期权的下限为1.7美元

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• 投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。

  A . 8.5 B . 13.5 C . 16.5 D . 23.5

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• 某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）

  A . 该策略建仓时不需要初始资金（不考虑交易成本和保证金要求） B . 该策略的损益平衡点为2.0430元 C . 期权到期时，交易者盈利430元 D . 该策略的最大盈利为430元

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• 某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时标的基金价格为2.063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

  A . A.股票后市上涨对交易者有利 B . B.股票后市下跌对交易者有利 C . C.股票后市窄幅整理对交易者有利 D . D.股票后市大幅波动对交易者有利

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• 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。

  A . 买入跨式套利 B . 卖出跨式套利 C . 买入宽跨式套利 D . 卖出宽跨式套利

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• 对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。

  A . 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值 B . 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值 C . 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值 D . 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

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• 某投资人同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，这属于()投资策略。

  A . 保护性看跌期权 B . 抛补看涨期权 C . 多头对敲 D . 空头对敲

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• 目前绿豆的期货价格为每张38100元，某投机商预测近期绿豆价格有上涨的趋势，于是他决定采用牛市看涨期权套利，即以每张130元的权利金价格购入执行价格为每张38300元9月到期的绿豆看涨期权，又以每张90元的价格卖出执行价格为每张38400元相同到期日的绿豆看涨期权。则该组合的损益平衡点机会的是（)。

  A38190 B38230 C38340 D38270

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• 甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为50元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为12.6元。如果无风险有效年利率为6.09%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。

  A．46.04 B．44.70 C．43.4 D．50

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• 其他条件相同的情形下，看涨期权价格与标的资产当前价格成反比

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• 外汇看涨风险逆转期权组合指客户针对未来的实际购回需求，（）一个执行价格较低的外汇看跌期权，同时（）一个执行价格较高的外汇看涨期权

  A．买入，买入 B．买入，卖出 C．卖出，买入 D．卖出，卖出

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