方差和标准差都用于衡量各种可能收益偏离期望收益的程度。

相似题目

• 未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。

  A . A．未来可能收益率 B . B．期望收益率 C . C．收益率的方差 D . D．收益率的标准差

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• 方差和标准差刻画的是随机变量可能值与期望值的偏离程度，所以可以用来衡量金融投资的风险。()

  A . 正确 B . 错误

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• 考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（　　）。

  A . 0.24，0.76 B . 0.50，0.50 C . 0.57，0.43 D . 0.43，0.57

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• 风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（）度量。

  A . 收益率的方差 B . 收益率的偏度 C . 收益率的峰度 D . 收益率的均值

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• 基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用（）来衡量。

  A . A．折(溢)价率 B . B．跟踪误差 C . C．跟踪偏离度 D . D．周转率

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• 证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 方差越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度（ ）。

  A . 越小 B . 越大 C . 不变 D . 不确定

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• 方差越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度（）

  A . 越小 B . 越大 C . 不变

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• 寿险公司在进行经济决策时，不仅关心平均结果（即期望值），还会关心各种结果和期望值的偏离程度，偏离程度越大风险也大。下列用于表示偏离程度的指标是（）。

  A . 协方差 B . 标准差 C . 相关系数 D . 概率

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• 由于标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较不同的预期收益率的投资的风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 证券风险的大小不可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）

  A . 正确 B . 错误

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• （）最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。

  A . 马柯威茨 B . 詹森 C . 特雷诺 D . 夏普

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• 投资风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种 偏离程度由收益率的方差来度量。（） A．正确 B．错误此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种偏离程度由收益率的期望值来度量。()

  A．正确 B．错误

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• 无差异曲线足对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。

  A．无差异曲线向左上方倾斜 B．无差异曲线向右上方倾斜 C．无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高 D．无曲线之间互不相交

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• 现有一个由两证券w和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么（）。(1分)

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2547001-2550000/3131a3a35f5fd2b8e877210cad8290ff.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 现有一个由两证券w和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.0。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3231001-3234000/5c4656c5229f53c139bf2b0a2b55a0c8.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差为缺少协方差项无法计算。（)

  对 错

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• 资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为Pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri—E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为()

  A.Var(R)=p1[r1--E(R)]2+p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2 B.Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2 C.Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…+pn[rn--E(R)]2 D.Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…一pn[rn--E(R)]2

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• 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？

  A．0.24，0.76 B．0.50，0. 50 C．0.57，0.43 D．0.43，0.57

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