如果3个月的燃油现货价格变化量(标准差为0.03)与3个月的热油期货价格变化量(标准差为0.04)的相关系数为0.8,则用热油为燃油套期保值时,最小方差套期保值比率为()(精确到小数点后2位数)
![](/upload/20220827/c85071da6ff0aadc10ebce6c25bb4f0d.png)
相似题目
-
12月1日,某饲料厂与某油脂企业签订合同,约定出售一批豆粕,协调以下一年3月份豆柏期货价格为基准,以高于期货价格10元/吨的价格作为现货交收价格。现货价格为2210元/吨,同时该饲料厂进行套期保值,以2220元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。该填料厂幵始套期保值时的基差为()元/吨。
-
在买方叫价交易中,如果现货成交价格变化不大,期货价格和升贴水呈()变动。
-
某一出口商接到一份确定价格的出口订单,需要在3个月后交运5000吨大豆。它接到定单时的大豆现货价格为2300元\吨,但他手中无现款,如向银行贷款,月息为5%,另外还需添置仓储设施和缴付3个月的仓储费用,此时,大豆价格还有上涨的趋势。如果该出口商决定进入期货市场保值,它应该怎样处理?假如两个月后,该出口商到现货市场上购买大豆时,价格已上涨至2500元\吨。此时,当月的期货价格跟现货价格的基差为-50元\吨,基差跟两个月前相比,增强了50元\吨,计算出该出口商的保值盈亏结果?
-
甲小麦贸易商拥有一批现货,并做了卖出套期保值。乙面粉加工商是甲的客户,需购进一批小麦,但考虑价格会下跌,不愿在当时就确定价格,而要求成交价后议。甲提议基差交易,提出确定价格的原则是比10月期货价低3美分/蒲式耳,双方商定给乙方20天时间选择具体的期货价。乙方接受条件,交易成立。当前的基差为-3美分/蒲式耳。试问如果两周后,小麦期货价格大跌,乙方执行合同,双方交易的结果有()。
-
某公司将在3个月后购买5000吨铜,该公司测算出3个月内现货铜的价格变动标准差σX=0.035,3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.040,3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ=0.85。则其最佳套期保值比例是()
-
根据下面资料,回答问题: 黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为()元,则可采取“以无风险利率4%借入资金,购买现货和支付存储成本,同时卖出期货合约”的套利策略。
-
假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后,3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001,那么价差发生的变化是()。
-
基差可以用来表示市场所处的状态,它是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。当期货价格高于现货价格时,基差为负值,这种市场状态称为()。
-
某工厂生产某种产品所需的原料甲每月需求预测是11107单位,经计算其最佳订货批量为10197单位,预测的标准差为3000单位,补货提前期为3个月。问当提前期内的现货供应概率为75%即Z=0.67时,其订货周期和最高库存水平分别是()。
-
假如两个月后出口商到现货市场上购买大豆时.价格已经上涨为2300元/吨,此时,当月的现货价格与期货价格的基差为-50元/吨,基差与两个月前相比,减少了30元/吨,该出口商的盈亏情况为()。 查看材料
-
3月1日,大连商品交易所9月份大豆期货价格为3860元/吨,大豆现货价格为3800元/吨,此时大豆的基差为60元/吨。()此题为判断题(对,错)。
-
基差可以用来表示市场所处的状态,它是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。当现货价格高于期货价格时,基差为正值,这种市场状态称为()。
-
如果一张为期3个月的面额为20000元的债券,月利率为0.5%(不计复利)。则该债券的交易价格是()
-
一个期限为3个月的欧式看涨和看跌期权,行权价格都为20元,现在价格都为3元。无风险利率为10%。现在标的的股票价格为19元,并且1个月后支付1元的红利。请说明是否存在套利机会?如果存在,将如何套利,套利结果是什么?
-
某进口商5月份以67000元/吨的价格从国外进口铜,一时还没有找到买主,为了回避日后价格下跌的风险,该进口商在期货交易所做了套期保值,以基差为-500元/吨的价格卖出3个月后到期的期货合约,同时在现货市场上积极寻找买家。6月中旬,有一铜杆厂认为铜价还将继续下跌,不愿意当时确定价格,经进口商和铜杆厂协商,同意以低于8月份到期的期货合约价格100元/吨的价格作为双方买卖现货的价格,并且由买方即铜杆厂确定8月1日至15日内上海金属交易所交易时间内的任何一天的8月份到期的期货合约价格为基准价格。8月10日,上海金属交易所的期货合约价格为65700元/吨,以该日期货价格为基准按约定进行现货交易,则()
-
在买方叫价交易中,如果现货成交价格变化不大,期货价格和升贴水通常呈()变动
-
1月15日,广西白糖现货价格为3450元/吨,3月份白糖期货价格为3370元/吨,则白糖的基差为()元/吨
-
假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和 1.3510。10天后,期货合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001,那么价差发生的变化是()。
-
某公司将在3月后购买100万加仑的航空燃油,3月内每加仑航空燃油的价格变化的标准方差为0.032。公司决定作多热油期货合约进行套期保值,3月内每加仑热油期货的价格变化的标准方差为0.04,且3月内航空燃油的价格变化与3月内热油期货的价格变化的相关系数为0.8。则最佳的套期保值率为()。
-
1月15日,广西白糖现货价格为3450元/吨,3月份白糖期货合约的价格为3370元/吨,此时白糖的基差为()元/吨
-
7月15日,一家美国进口商准备在3个月后的10月15日购买40万欧元。EUR/USD即期汇率月度变动标准差为1%,CME交易的EUR/USD期货(每手合约价值12.5万欧元)月度变动标准差为1.25%,期货价格与即期汇率价格的相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,则该美国进口商应()EUR/USD期货合约来对冲汇率风险
-
1月份,铜现货价格为59100元/吨,3月份铜期货价格为59800元/吨,则其基差为()元/吨
-
1月份,铜现货价格为59100元/吨,3月份铜期货合约价格为59800元/吨,则其基差为()元/吨
-
1月15日,广西白糖现货价格为3290元/吨,3月份白糖期货的价格为3370元/吨,此时白糖的基差为()元
推荐题目
- 男性,44岁。有咳嗽,咳痰史5年,伴喘息。入院前3天因受寒咳嗽,喘加重,咳黄痰入院,入院时查体:桶状胸,叩诊过清音,肺肝境界右锁中线第七肋间,双肺干、湿啰音及散在哮鸣音,肺功能:FEV1/FVC为56%,MVV60%,VC降低,RV/TLC为43%。住院第2天,下床时用力过度出现胸痛,呼吸困难,查体:右胸叩诊鼓音,呼吸音消失,发绀。此患者诊断阻塞性肺气肿最重要的指标是()
- 水轮发电机的定子铁芯和变压器铁芯采用涂漆有绝缘漆的硅钢片叠装,是为了提高()和减少()。
- 教导大队(训练基地)自身训练应着重抓好()和模拟分队的训练。
- 关于氯贝丁酯的说法,错误的是()
- 患者,男性,35岁。慢性上腹痛一年来出现上消化道出血一次,用H2受体阻滞剂无效。钡透:十二指肠降段多发性溃疡,空腹血清胃泌素测定为500ng/L,诊断应考虑是().
- 关于网络预约出租汽车平台公司,下列说法错误的是()。
- 据《环境影响评价技术导则-生态影响》,下列哪些图件属于生态影响三级评价中的推荐图件。()
- MEA溶液中H2S较CO2的解吸速度(),故可先以较缓和的条件使H2S几乎完全解吸,而CO2仅有一部分解吸,从而获得富H2S酸气。
- 男性45岁,慢支15年,呼吸困难突然加重一天,伴右侧胸痛。查体:发绀,桶状胸,右肺呼吸音减低,左肺散在干啰音,心浊音界缩小,剑突下可触及收缩期搏动,考虑诊断为()
- 一脚先移动,另一脚立即向先行的脚并拢,完成位移的步法为