假没某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A.=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA.=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为()亿元。
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“自愿买方与自愿买方在评估基准日进行正常的市场营销后,所达成的公平交易中某项资产应当进行交易的价值的估计数额,当事人双方应当各自精明、谨慎行事,不受任何强迫压制”这句话表示的是资产评估中的()。
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以下资本资产定价模型假设条件中,()是对现实市场的简化。
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2013年1月8日,A企业以赚取差价为目的,从二级市场购入一批债券作为交易性金融资产,面值总额为1000万元,利率为5%,2年期,每年付息一次,该债券为2012年1月1日发行。取得时公允价值为1200万元,含已到付息期但尚未领取的2012年的利息,另支付交易费用30万元,全部价款以银行存款支付。则交易性金融资产的入账价值为()万元。
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我国的货币当局概览是简化的中央银行资产负债表,下列项目中属于资产方的是()。
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资产公司通过批量打折方式收购的不良资产、通过银行间市场和证券交易所等公开市场交易的债权资产,会计上以公允价值计量,风险上以()为主要特征,按照会计制度要求应及时反映资产价值的波动情况。
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在非货币性资产交换中,具有商业实质且换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下,支付补价方,应当以换出资产的公允价值加上支付的补价和应支付的相关税费作为换入资产的成本。
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假没某企业只生产销售-种产品,单价50元,边际贡献率40%,每年固定成本300万元,预计下年产销量20万件,则价格对利润影响的敏感系数为()。
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为500亿元,资产久期为5年,负债久期为4年,根据久期分析法,如果年利率从6%上升到7%,则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为( )
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某银行资产价值为1000亿元,负债价值为800亿元,资产的加权平均久期为5年,负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%,则银行资产价值()亿元。
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产VA=1000亿元,负债V:800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为D=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为()亿元。
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当市场利率变动时,银行资产价值和负债价值的变动方向为()
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5%.则利率变化使银行的价值变化()亿元。
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如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数时,所有金融资产的贝塔系数的平均值为1。()
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在资本资产定价模型的假设中,哪些假设是对现实市场的简化?()
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企业应当以主要市场的价格计量金融资产的公允价值,不存在主要市场的应以最有利市场的价格计量金融资产的公允价值。()
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A公司以一台固定资产换入B公司的一项长期股权投资,换出固定资产的账面原价为1200万元,已计提折旧50万元,未提取减值准备,公允价值为1250万元;长期股权投资的账面原价为1320万元,未提取减值准备,公允价值为1200万元,B公司另外向A公司支付现金50万元。假定该交换不具有商业实质,且不考虑相关税费,A公司应就此项非货币性资产交换确认的非货币性资产交换收益(损失以负数表示)( )万元。
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对于存在活跃市场的存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等非货币性资产,应当以该资产的市场价格为基础确定其公允价值。()
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假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债加权久期为DL=4年。根据久期分析法,如果市场利率从3%上升到3.5%,则商业银行的流动性可能会()
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对于银行和企业,决定资产价值的主要是()。A.资产账面价值B.预计的市场价格C.当前的市场价格D.资产
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市场利率波动的环境下,利率风险不仅来自浮动利率资产与浮动利率负债的配置状况,也来自固定利率资产和负债的市场价值下降。当市场利率上升时,银行资产和负债的期限越短,其市场价值下降越多。()
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产 A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5%,则利率变化使银行的价值变化()亿元。
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从3%上升到3.5%,则利率变化对商业银行的影响可能是()。
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资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无 风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有()。I.市场组合的期望收益率 Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差 IV.风险资产之间的协方差
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