股票A和股票B的概率分布如下：<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/11277001-11280000/5969c0a337133755cacebc1be5673f66.png' />如果你将投资的40%购买股票A，60%用于购买股票B，那么这个资产组合的期望收益率为____，它的标准差将是____。

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  A . 某企业正在进行风险报酬的财务分析，经分析得知本企业股票的报酬率及其概率分布情况如下表所示：

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  A . 10% B . 12% C . 16% D . 19%

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• 假设A证券的收益率概率分布如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2017051211134882353.png 股票的价格常被视为“随机游走”，那么“随机游走”是指股价服从（）。

  A . 标准正态分布 B . 正态分布 C . 卡方分布 D . 几何分布

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• 企业正在进行风险报酬的财务分析，经分析得知本企业股票的报酬率及其概率分布情况如下表所示： https://assets.asklib.com/psource/2014072811001892569.png 请根据以上资料，回答下列问题： 该企业股票的期望报酬率为()。

  A . A.15% B . 20% C . 25% D . 32%

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  A . 相互对立 B . 相互独立 C . 互不相容 D . 相容

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• 股票A和股票B的部分年度资料如下： https://assets.asklib.com/images/image2/201705041039344877.jpg 计算股票A和股票B报酬率的相关系数。

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  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2187001-2190000/4fc3fa773ba3ff1b4a790c7f86a536e7.jpg' /> 则一年后投资股票市场的预期收益率为()。 A．4.5% B．5% C．10% D．35%

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• 甲乙两种牌子的手表，它们的日走时差分别为X与Y(单位：秒)，已知X与Y分别有如表1.2-1所示的分布列(概率函数)，则下列结论正确的有()。<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3066001-3069000/38b495834a21e1b6796b5b8ff843b1ac.jpg' />

  A．E(X)=E(Y) B．E(X)≠E(Y) C．Var(X)＞Var(Y) D．Var(X)＜Var(Y) E．Var(X)=Var(Y)

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• 投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率如表所示：（书第25页表1-1）<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/5496001-5499000/2907ad9efc6c472e0371f25ea983c50b.png' />

  A.10% B.20% C.30% D.40%

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• X股票与Y股票的收益状况如下:<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/1899001-1902000/1b29069f90c00f19934b68ca9cecd769.jpg' />股票x与股票Y的预期收益率是()。

  A．0.0195 B．0.0424 C．0.0505 D．0.0625 E．0.0678

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• 甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%，β系数分别为2.5，1.5和1。其中X股票投资收益率的概率分布如下：

  Y、Z预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率4%，市场组合必要收益率9%。 要求: (1)计算X股票预期收益率。 (2)计算该证券组合的预期收益率。 (3)计算该证券组合β系数。 (4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，并据此判断是否值得投资。

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  A和B公司普通股股票的期望收益率和标准差如下，两种股票预期的相关系数是 -0.35，该组合由60%的A公司股票和40%的B公司股票组成。 <img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/11052001-11055000/11054212/ct_cjzkcwm_compute_00184(20092)1.jpg' /> 要求：计算组合的风险和收益。

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• 甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%，β系数分别为2.5，1.5和1。其中X股票投资收益率的概率分布如下：<img src='https://img2.soutiyun.com/exam/2019-09-29/938601918884098.png' />

  Y、Z预期收益率分别为10%和8%，无风险利率4%，市场组合必要收益率9%。求 (1)X股票预期收益率？ (2)证券组合预期收益率？ (3)证券组合β系数？ (4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，判断是否值得投资？

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• 现有A、B、C三只股票，他们的收益标准差分别为40%，20%和40%，三只股票的收益相关系数如下： 股票 A B C A 1 B 0.9 1 C 0.5 0.1 1 从上表的信息出发，在等权重A和B的投资组合和等权重B和C的组合中做出选择，请说明理由。

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