假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在（）点之间

相似题目

• 2015年3月4日，中证500指数为5776点，中证500指数4月期货合约价格为5650点（4月第三个周五为4月17日）。 假设无风险年利率为6%，分红年股息率为2.6%，借贷利差为1%，正确的说法是（）。

  A . 存在套利机会，应该买入期货卖出现货 B . 存在套利机会，应该买入现货卖出期货 C . 4月股指期货合约理论价格为5799点 D . 4月股指期货合约理论价格为5789点

  查看最佳答案

• 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6％，年指数股息率为1％。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货（）。

  A . 在3069以上存在反向套利机会 B . 在3069以下存在正向套利机会 C . 在3034以上存在反向套利机会 D . 在2999以下存在反向套利机会

  查看最佳答案

• 假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点，A股市场的分红股息率在2.6%左右，融资（贷款）年利率r=6%，期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%，市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为（）

  A . [1216.36，1245.72] B . [1216.56，1245.52] C . [1216.16，1245.92] D . [1216.76，1246.12]

  查看最佳答案

• 4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点

  A . 2849.00 B . 2816.34 C . 2824.50 D . 2816.00

  查看最佳答案

• 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。

  A . 2506.25 B . 2508.33 C . 2510.42 D . 2528.33

  查看最佳答案

• 4月1日，某股票指数为1400点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若釆用单利计算法，则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为（）。

  A . 1412.08点 B . 1406.17点 C . 1406.00点 D . 1424.50点

  查看最佳答案

• 假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为l％，则（）。

  A . 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 B . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会 C . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会 D . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会

  查看最佳答案

• 假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，5月30日的无套利区是（）。

  A . ［1604.8，1643.2］ B . ［1604.2，1643.8］ C . ［1601.53，1646.47］ D . ［1602.13，1645.87］

  查看最佳答案

• 假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（　　）。

  A . 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 B . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会 C . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会 D . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会

  查看最佳答案

• 某年6月的S&P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为（）点。

  A . 760 B . 792 C . 808 D . 840

  查看最佳答案

• 若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。

  A . 9240 B . 8933 C . 9068 D . 9328

  查看最佳答案

• 2009年6月30日，甲、乙签订一份远期合约，约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元，此时银行短期存款利率为8%，年指数股息收益率6%。该远期合约的理论价格为（）万美元。

  A . 19.7984 B . 20.1984 C . 20.1602 D . 19.8445

  查看最佳答案

• 假设4 月1 日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15 点，年指数股息率为1%，则(　　)。

  A . 若不考虑交易成本，6 月30 日的期货理论价格为1515 点 B . 若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1530 以上才存在正向套利机会 C . 若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会 D . 若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会

  查看最佳答案

• 2009年6月30日，甲、乙签订一份远期合约，约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元，此时银行短期存款利率为8%，年指数股息收益率6%。该远期合约的净持有成本为（）美元。

  A . 1886.5 B . 1983.6 C . 2016.4 D . 2042.8

  查看最佳答案

• 假定年利率r为8%，年指数股息d为1.5%，6 月30 日是6 月指数期合约的交割日。4 月1 日的现货指数为1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2 个指数点，市场冲击成本为0.2 个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4 月1 日时的无套利区间是（　　）。

  A . [1606，1646] B . [1600，1640] C . [1616，1656] D . [1620，1660]

  查看最佳答案

• 假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（）。

  A . 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 B . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会 C . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会 D . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会

  查看最佳答案

• 假设年利率为8%，年指数股息率为2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1520点，则当日的期货理论价格为（）。

  A．1489.6 B．844.4 C．1512.4 D．1497.2

  查看最佳答案

• 假设市场中6个月、1年、1．5年对应的即期利率为2．5%、3%、和3．26%，那么一个期限为1.5年，6个月支付1次利息，票面利率为6%，面值暂l00元的债券价格最接近 （）元。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2730001-2733000/0ea84fc468417d3a56ada3c8449e0c51.gif' />

  查看最佳答案

• 假定年利率r为8％，年指数股息率d为1．5％，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0．2个指数点，市场冲击成本为0．2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0．5％，买卖股票的市场冲击成本为0．6％；投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额0．5％，则4月1日时的无套利区间是（）。

  A．[1606，1646] B． [1606，1646] C． [1616，1656] D． [1620，1660]

  查看最佳答案

• 某日，沪深300现货指数为3100点，市场年利率为4%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，四个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（）点。

  A.3131 B.3193 C.3152 D.3255

  查看最佳答案

• 若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格约为（）点。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/10602001-10605000/35dd25230321ea1552ddabd5134c8a6f.png' /> A.9328 B.8933 C.9240 D.9068

  查看最佳答案

• 假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）点。

  A．1537 B． 1486．47 C． 1468．13 D． 1457．03

  查看最佳答案

• 假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）点。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2700001-2703000/cb6610a0f62118a8348e1e3077d5c153.gif' />

  查看最佳答案

• 沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（）点

  A．3020 B．3120 C．3045 D．3030

  查看最佳答案