某机构希望能够对冲其期权组合的风险,选择了Delta对冲,即经过头寸建立后,该期权组合的Delta变成了零,那么下面哪个项目是正确的?()

A . 该组合对市场价格任何变动长期免疫 B . 该组合对市场价格小范围变动长期免疫 C . 该组合对市场价格小范围变动短期免疫 D . 该组合对市场价格任何变动都无法免疫

时间:2022-10-07 05:53:41 所属题库:ICBRR银行风险与监管国际证书考试题库

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