某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）
相似题目
-
针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）
-
假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为-0.8，两种期权的期限相同合约单位都是1000，那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。
-
假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。
-
某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）
-
某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。
-
根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。 表2—2资产信息表 https://assets.asklib.com/images/image2/201705121725011718.png
-
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051511430393660.jpg 用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（）元。
-
李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）
-
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。 某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。 据此回答。 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051511410265947.jpg 如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为（）手。
-
某投资者持有一定数量的甲股票多头，为了规避股票下跌的风险，该投资者买入了1000份甲股票的认沽期权来达到Delta中性。已知甲股票的Delta值为0.8，则该投资者持有的甲股票数量为（）。
-
金融机构为线缆企业提供了一份场外看涨期权后，自身则处于这个看涨期权的空头，因此需要将卖出相应规模的看涨期权才能对冲风险。（）
-
某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）
-
Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合，并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头，则实际VaR与Delta参数法相比为多少？（）
-
期权交易的结算所扮演每一笔交易的对应方，即成为交易双方的第三方，并为其提供担保，这种结算制度降低了交易风险，并为对冲平仓提供了十分便利的条件。（）
-
某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。
-
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。
-
根据投资资金特点，某机构投资者希望将大部分资金配置在能够提供长期稳定收益，同时又具有流动性、能够为其潜在流动性需求提供较好支持的资产上，他应当选择的品种是（）。
-
在用复制原理对期权估价时，需要建立对冲组合，如果下行时的股价为40元，看涨期权的执行价格为38元，套期保值比率为1，到期时间是半年，对应的无风险利率为4%，则目前应该借入的款项为()元。
-
金融机构持有的场外期权头寸常常需要对冲波动性的风险，一般而言可以采用（）对冲场外股指奇异期权的Vega风险。
-
某基金投资了期限为3年、由牛市价差期权组合和固定利率债券构成的结构化产品。能够反映产品存续期间所面临的风险的指标有（）。
-
一家银行出售了价值300000美元的看涨期权，标的资产是100000股股票。股票的交易价格是50美元，期权的执行价格是49美元，到期日是3个月，波动率是20%，利率是5%，银行该如何进行delta对冲？（平值看涨期权的delta值接近0.5）
-
一个交易员出售了300份看涨期权合约，每份合约基于100股日产汽车股票，90天后到期，执行价格为1.8美元。相对于一股的期权delta为0.6。你已经通过购买18 000股表的股票对期权的风险暴露进行对冲。第二天，股票价格下跌并且期权的delta下降为0.54。为了保持期权的对冲，你应该怎么做？
-
某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 该期权，他需要（）股股票来对冲该期权的 Delta 风险
-
22、假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta = -0.7，你现在持有2000份看跌期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出）
推荐题目
- 患者60岁，如图所示，该患者的鉴别诊断应除外（）https://assets.asklib.com/psource/2015111009143160762.jpg
- 粗刨窄而深的台阶时，可采用刨削水平面的方法。
- 乾隆皇帝在蓟县境内建造了五处行宫，盘山的静寄山庄、白涧行宫、桃花寺行宫、隆福寺行宫这四处行宫均被毁坏，仅存遗址，只有独乐寺行宫保存完好。请问独乐寺行宫建于哪年？
- 在传统的点火系中，分电器的电容器的容量一般在（）范围内。
- 制、存梁台座台座应有足够的强度、刚度和（）。
- 某女，30岁，肌肉疼痛，周期性发热，盗汗，体重减轻，反应性神经错乱。查体：体温37．2℃，心率75次／分，血压110／70mmHg。腋下淋巴结肿大，对称，可活动，有弹性，大小为1．0cm，无压痛及触痛，心肺检查（－）。有不洁性交史。血常规示：Hb90g／L，WBC3．5．0×109／L；免疫学检测：CD40．2×109／L，抗-HIV（+），若该患者已感染卡氏肺囊虫，应首选何种药物（）
- 1925年，美国社会学家E・W・伯吉斯通过对美国芝加哥的研究，提出了城市地域结构的（）理论模式。
- 建筑工程饰面砖粘结强度检验时，关于试样的受拉面积的计算以下那种说法是正确的（）
- 女， 62 岁。寒战、高热1 周，少量脓血痰。查体：T 39. 5℃ ，右下肺散在湿眼音，胸部X 线片示右下肺叶实变阴影伴小空洞形成，血常规WBC 14. 8× 109/L,N 0. 96 。该患者感染的病原菌最可能是（）
- 以下不属于全面落实公司企业文化建设“五统一”要求的是（）