以下对于资产组合收益率的说法正确的是（）。

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• 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是（）。

  A . 甲公司股票的β系数为2 B . 甲公司股票的要求收益率为16% C . 如果该股票为零增长股票，股利固定为2元，则股票价值为30元 D . 如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%

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• 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则关于其组成的投资组合以下说法不正确的是（ ）。

  A . 不能降低任何风险，包括系统性风险和非系统性风险 B . 可以分散部分风险 C . 不能最大限度的抵消风险 D . 风险等于两只股票风险之和

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• 以下对于各种债券的实际收益率与票面收益率之间的关系，说法正确的是（）。

  A . 对于一次付息债券，债券的实际收益率一定高于票面收益率 B . 对于附息债券，债券的实际收益率一定高于票面收益率 C . 对于附息债券，发行价格小于面额的时候，实际收益率会高于票面利率 D . 对于贴现债券，债券的实际收益率一定高于票面收益率

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• 关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）

  A . A.买入国债期货将提高资产组合的久期 B . B.卖出国债期货将提高资产组合的久期 C . C.卖出国债期货将降低资产组合的久期 D . D.买入国债期货将降低资产组合的久期

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• 以下对于资产组合效应，说法正确的是（）。

  A . 资产组合后的收益率必然高于组合前各资产的收益率 B . 资产组合后的风险必然低于组合前各资产的风险 C . 资产组合的系统风险较组合前不会降低 D . 资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降，甚至为0

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• 对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是（）。

  A . A．简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响 B . B．时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响 C . C．一般算术平均收益率要小于几何平均收益率 D . D．算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计

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• 假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）

  A . 资产组合X的业绩较好 B . 资产组合Y的业绩较好 C . 资产组合X和资产组合Y的业绩一样好 D . 资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

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• 对于资产组合和投资收益，下列（）表述是正确的。

  A . 在同等风险情况下，全球投资组合应该比国内投资组合提供理更好的长期收益 B . 国内投资组合相对于全球投资组合提供了较少的投资机会 C . 国内投资组合的投资风险比全球投资组合的投资风险小 D . 投资机会受到限制，长期收益和风险状况并不一定会受到不利的影响

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• 在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

  A . β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险 B . β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险 C . β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险 D . β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险 E . β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

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• 当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是（）。

  A . 该组合的风险一定变小 B . 该组合的收益一定提高 C . 证券本身的风险越高，对资产组合的风险影响越大 D . 证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大

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• 下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（）。

  A . 组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率 B . 资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 C . 不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变 D . 即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

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• 以下关于资产组合收益率说法正确的是（）。

  A . 资产组合收益率是组合中各资产收益率的代数和 B . 资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均数 C . 资产组合收益率是组合中各资产收益率的算术平均数 D . 资产组合收益率比组合中任何一个资产的收益率都大

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• 以下关于我国寿险资金运用情况的说法中，错误的是（）。①我国寿险公司的资产配置组合以权益类资产为主②过度依赖不动产市场曾导致寿险投资收益率产生剧烈波动③金融避险工具的缺乏给我国寿险资金运用带来一定压力④债券市场不成熟加大了我国寿险资金资产负债匹配

  A . ①② B . ①④ C . ③④ D . ①②③

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• 关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）

  A . 仅①正确 B . 仅②正确 C . ①和②都正确 D . ①和②都不正确

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• 关于资产的β系数和其收益率的标准差，以下说法正确的是（）。

  A . 收益率的标准差测度资产的非系统性风险，β系数测度资产的系统风险 B . 收益率的标准差测度整体风险，β系数测度资产的系统风险 C . 收益率的标准差测度资产的系统风险，β系数测度资产的整体风险 D . 收益率的标准差反映特有风险和市场风险，而β系数只反映市场风险 E . 收益率的标准差比较高，则资产的β系数也比较高

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• 下列关于资产组合预期收益率的说法中，下列选项正确的有（ ）。

  A . 组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率 B . 资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 C . 不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变 D . 即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

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• 对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是（ ）。

  A . 简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响 B . 时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响 C . 一般地，算术平均收益率要小于几何平均收益率 D . 算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计

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• 下列关于风险管理策略的说法，正确的是（)。A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的

  下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。 A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C．风险转移只能降低非系统性风险 D．风险规避可分为保险规避和非保险规避

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• 以下关于单个资产预期收益率说法不正确的是（）

  A．期望收益率也称预期收益率 B．预期收益率的计算公式为 C．期望收益率是对不确定的收益进行衡量的指标 D．期望收益率是对如果没有意外事件发生时根据已知信息预测所能得到的收益率

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• 已知无风险利率为5%，市场组合的风险收益率为10%，某项资产β系数为2，则下列说法中正确的是：（)。

  A、该资产的风险小于市场风险 B、该资产的风险等于市场风险 C、该资产的必要收益率为15% D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍

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• 对于一个由两个风险资产组成的投资组合（每个风险资产占50%），在限制卖空的情形下，以下说法正确的是（）

  A．两个风险资产的相关系数越低，投资组合的预期收益率越高 B．投资组合内成分证券的协方差增加 C．两个风险资产的相关系数越高，投资组合的风险越低 D．两个风险资产的相关系数越高，投资组合的预期收益率越高

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• 7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度

  A.β系数为0.5，表明它承担的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍，它要求的风险溢价是市场组合风险溢价的0.5倍。B.表述正确C.表述正确D.表述正确

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• 以两种资产构建投资组合，以下说法中正确的是（）

  A．二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高 B．二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高 C．二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空不受到限制，可实现的组合收益率越高 D．二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空不受到限制，可实现的组合收益率越高

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