在市场流动性足够的前提下,3月4日.某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出100手TF1506合约,同时买入100手TFl503合约,成交价差为1.080元。该投资者平仓原套利头寸后,获利()万元。(平仓时价差为0.980元)

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时间:2022-09-02 04:25:48 所属题库:利率期货及衍生品题库

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