如果协方差的数值(),则两种证券的收益变动结果相反。
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若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势,那么这两种金融资产的协方差( )。
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已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%,它们之间的协方差为0.5%,则两种证券报酬率之间的相关系数为()。
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若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势,那么这两种金融资产的协方差()。
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完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有()。
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如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合;如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者会选择方差较小的组合,这种选择原则,叫做()。
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马柯威茨提出的“不满足假设”为:如果两种证券组合具有相同的期望收益率,那么投资者总是选择方差较小的组合。()
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两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动;协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远,反之说明关系越密切。()
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古典证券投资理论认为,在国际资本能够自由流动的条件下,如果两国的利率存在差异,则两国能够带来同等收益的有价证券的价格也会产生差别。
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马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为:如果两种证券组合具有相同的收益率方差,那么投资者总是选择期望收益率高的组合。()
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如果两种证券的相关系数=1,则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数。()
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若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势,那么这两种金融资 产的协方差( )。
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如果协方差的数值小于零,则两种证券的收益率变动结果()
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已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0.2。 当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合上一题的计算结果回答以下问题: ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响? ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响?
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完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,那么以下说法正确的有()。
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完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,以下说法正确的有()。
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如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而( https://assets.asklib.com/psource/2015092508373935119.jpg ,且 https://assets.asklib.com/psource/2015092508380178171.jpg ,那么他选择B。()
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考虑5%收益的国库券和风险证券A组成一个资产组合,其中A的期望收益=0.15;方差=0.04,如果要求该组合的期望收益为10%,问证券A的配比是()?
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假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合,那麽最小方差资产组合的标准差为()
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已知A、B两证券的情况如下:A证券收益率标准差σ<sub>A</sub>=6%, B证券收益率标准差σ<sub>B</sub>=10%,A、B两证券间的协方差COV(r<sub>A</sub>,r<sub>B</sub>)=-0.3%。A、B两证券的收益率变动呈现( )。
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如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即e(r)=e(r),而(
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证券X期望收益率为12%、标准差为20%;证券Y期望收益率为15%、标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7,它们的协方差是()。
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考虑5%收益的国库券和一个风险资产组合A,其中A的期望收益=0.15;方差=0.04,如果要求该组合的期望收益为10%,问证券A的配比是()?
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证券X的期望收益率为12%,标准差为20%。证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7,则它们的协方差为()
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48、假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数
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