假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元。
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假设某股票价格为6.3元，且已知，行权价格为5-10元的行权价格间距为0.5元。则该股票的平值期权行权价格为（）。
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假设乙股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）。
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已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）
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A公司今年每股股息为0.6元，预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，A公司股票的β值为0.5，那么，A公司股票当前的合理价格P0是（）。
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已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。
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假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股），该期权价格为每股0.2元，到期日股票市场价格为9元，则该投资者的到期损益为（）。
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某股票每年的价格上升系数为1.1，下降系数为0.9，假设无风险利率为5%。该股票价格上涨和下跌的风险中性概率分别为（）。
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甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。
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假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）
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假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。
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某无股息股票看涨期权期限为2个月，执行价格20元，股票当前价格为22元，假设无风险利率为6%，按连续复利计算，则该期权的价格下限为（）元。
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假设股票价格为50元，以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。
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某公司今年每股股息为0.8元，预期今后每年股息将以10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为2%，市场组合收益为10%，公司股票β值为1.2，那么该公司当前的合理价格为()元。
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假设某认沽权证标的股票的价格为4．3元，权证的行权价为3．73元，标的股票的历史波动率为0．25，存续期为0．75年，无风险年利率为5％。已知累积正态分布函数的值是：N（0．12）=0．5478，N（0．42）=0．6628，N（0．72）=0．7642，N（0．94）=0．8264，那么该认沽权证的价值为（）元。
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在0时刻，股票的价格为80元，无风险债券的价格是70元。在1时刻，股票价格有1/2的概率上升到120元，有1/2的概率下降到53.33元，无风险债券的价格为85元。在1时刻到期的以股票为标的物的欧式看涨期权行权价为105元，以下说法正确的有（）
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假设某认沽权证标的股票的价格为4.3元，权证的行权价为 3.73元，标的股票的历史波动率为0.25，存续期为0.75年，无风险年利率为5%。已知累积正态分布函数的值是：N(0.12)=0.5478，N(0.42)=0.6628，N(0.72)=0.7642，N(0.94)=0.8264，那么该认沽权证的价值为() 元。
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A公司2007年每股股息为0．9元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0．04，市场组合的风险溢价为0．12，A公司股票的β值为1．5。那么，A公司股票当前的合理价格P为（）元。
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甲公司2013年每股股息为0．6元，预期今后每股股息将以每年11％的速度稳定增长。当前的无风险利率为6％，市场组合的风险溢价为5％，甲公司股票的β值为1．6。那么，甲公司股票当前的合理价格为()元。
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某无股息股票看涨期权和看跌期权的价格分别为15.00元和5.00元，期权期限为12个月，执行价格为100.00元，当前股票价格为105.00元。假设市场不存在套利机会且无交易费用，则市场年化无风险连续复利率为（）。
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某公司预计今年年底每股股息为0．8元，预期今后每年股息将以10%的速度稳定增长。当前无风险利率为0．02，市场组合收益为0．2，公司股票的β系数为1．2，那么该公司股票当前的合理价格为（）元。
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A公司今年每股股息为0.6元，预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.10，A公司股票的β值为1，那么，A公司股票当前的合理价格P0是()元。
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假设乙股票的当前价格为17元，行权价为15元的认沽期权的市场价格为0.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）
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A公司上年度每股股息为0.9元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为4%，市场组合的风险溢价为12%，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格是（）元
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假定某公司今年年末预期每股股息为0.5元，并预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该公司股票的贝塔值为1.5。那么，该公司股票当前的合理价格为（）元
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