某欧式期权以股票作为标的物,期权价格为X,期权行权价为K,若在期权到期日,股票价格为S,且S>K+X以下说法正确的有()
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某公司股票认购期权的行权价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进1股股票与售出1股认购期权组合的到期收益为()元。
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股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()。
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姚先生以0.8元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权(合约单位为10000股),到期日标的股票价格为16元,则该项投资盈亏情况是()。
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王先生以10元价格买入甲股票1万股,并卖出该标的行权价为11元的认购期权,该期权将于1个月后到期,收到权利金0.5元(合约单位是1万股),则该策略的盈亏平衡点是股票价格为()元。
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已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股票价格为()时,存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%(假设不考虑交易成本且连续复利计算)。(注:e^-6%*2/12=0.99)
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甲股票的现价为20元/股,某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权,当期权到期日甲股票的收盘价为18元/股时,这笔投资的每股到期损益为()。
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2014年5月17日甲股票的价格是50元,某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权,以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权,以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元,则该投资者的收益为()。
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李先生强烈看好后市,以5元的价格买入了行权价为50元的某股票认购期权,目前股价为50元,此时他买入期权的杠杆率大约是()。
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杨先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权,则其盈亏平衡点是股票价格为()。
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已知当前股价是10元,以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应大约为()元。
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假设某投资者以18元/股的价格买入丙股票,并备兑开仓1张丙股票的行权价为20元的认购期权(没有其他期权持仓),权利金为1元/股,则这笔备兑开仓的盈亏平衡点为()。
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假设某投资者以18元/股的价格买入乙股票并备兑开仓1张乙股票的行权价为20元的认购期权(没有其他期权持仓),则到期日该股票收盘价为哪个时,对投资者最有利()。
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某股票当前股价40.5元,投资者以6.25元(每股)的价格买入1张行权价为35元的认购期权,以1.29元(每股)的价格买入1张行权价45元的认购期权,以3.1元(每股)的价格卖出2张行权价为40元的认购期权,该策略的盈亏平衡点为()。
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王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价为20元的甲股票认购期权C1(合约单位为10000股),买入1张行权价为24元的甲股票认购期权C2,股票在到期日价格为22元,则王先生买入的认购期权()。
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甲股票的限价为20元/股,某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权,假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股,则该投资者的每股到期收益为()
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2014年5月17日甲股票的价格是50元,某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权,以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权,以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权,则到期日该投资者的最大收益为()。
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某认购期权行权价为45元,标的股票价格为50元,期权价格为2元,delta为0.8,则杠杆率为()。
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假定股票价值为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月的欧式看涨期权为3元,若不存在无风险套利机会,按照连续复利进行计算,3个月期的欧式看跌期权价格为()。(注:e^-10%*3/12=0.9753)
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假设股票价格为50元,以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应为()元。
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在0时刻,股票的价格为80元,无风险债券的价格是70元。在1时刻,股票价格有1/2的概率上升到120元,有1/2的概率下降到53.33元,无风险债券的价格为85元。在1时刻到期的以股票为标的物的欧式看涨期权行权价为105元,以下说法正确的有()
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9、时刻t,欧式看涨期权的价格为c(t),美式看涨期权的价格为C(t),若他们的到期期限T、行权价K和他们的标的资产都相同,则c(t) 小于等于C(t)
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股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK 合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()
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欧式看跌期权的上限 某股票当前价格为50元,其欧式看跌期权行权价为45元,期限3个月。现该股票看跌期权的市场价格被炒到了48元,此时,投资者A想要卖出该股票,有两种方案可供选择。 (1)方案1:用48元购买该欧式看跌期权,锁定未来卖出价格 如果3个月后股票价格ST<45,则行权,卖出股票,得现金()元,由于当初投入资金为()元(不考虑资金的时间价值),故收益为-3元。 如果3个月后股票价格ST≥45,则不行权,此时手中股票价值为()元,由于当初投入资金为()元,故收益为ST-48元。
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无收益资产欧式看涨期权的上限 某股票当前价格为50元,其欧式看涨期权行权价为55元,期限3个月,到期前无红利支付。现该看涨期权的市场价格被炒到了52元,此时,投资者A想要持有该股票,有两种方案可供选择。 (1)方案1:用52元购买该欧式看涨期权,锁定未来买入价格 如果3个月后股票价格ST>55,则行权,支出()元购买股票,此时拥有的股票价值为()元。由于共计投入资金为()元(不考虑资金的时间价值),故收益为ST-107。 如果3个月后股票价格ST≤55,则不行权,此时不拥有任何资产,价值为0元。由于当初投入资金()元,故收益为-52。